长城价值甄选一年执有夹杂A,长城价值甄选一年执有夹杂C: 长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金2024年年度阐发

长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资           基金    基金照料东谈主：长城基金照料有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                            长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   基金照料东谈主的董事会、董事保证本阐发所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或重要遗漏， 并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律遭殃。今年度阐发仍是三分之二以 上零丁董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日复核了本阐发 中的财务联想、净值发挥、利润分派情况、财务管帐阐发、投资组合阐发等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性述说或者重要遗漏。   基金照料东谈主承诺以老诚信用、勤苦尽责的原则照料和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发挥。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募证明书过头更新。   本阐发期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 71 页                                                   长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                    第 3 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                   第 4 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                               §2 基金简介 基金称呼         长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金 基金简称         长城价值甄选一年执有夹杂 基金主代码        013674 基金运作花样       契约型绽开式 基金合同收效日      2022 年 4 月 7 日 基金照料东谈主        长城基金照料有限公司 基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 阐发期末基金份      146，108，328.17 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                长城价值甄选一年执有夹杂 A                    长城价值甄选一年执有夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 阐发期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                   本基金遵从价值投资理念，挑选具有始终增长后劲的优质公司，                        力求为投资者带来始终资产呈报，罢了基金资产稳健增长。 投资策略                   1、资产配置策略                        本基金通过对宏不雅经济环境、政策时势、证券商场走势的概述分                        析，主动判断商场时机，进行积极的资产配置，合理笃定基金在                        股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着各样资产风险                        收益特征的相对变化，当令进行动态调节。                        本基金通过积极主动的研究，发现那些基本面优良的公司，以好                        的价钱买入好公司，始终投资这些优秀的公司，同期探讨宏不雅经                        济趋势及行业景气变化，优化投资组合配置，力求罢了始终稳健                        收益。                        本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                        趋势和信用风险变化等要素进行概述分析，构建和调节固定收益                        证券投资组合，同期保执高流动性，为组合提供现款增强收益。                        本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨，在风险可控                        的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组                        合的系统性风险，改善组合的风险收益特色。                        本基金投资国债期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目                        的，以合理照料债券组合的久期、流动性和风险水平，在追求基                                 第 5 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                     金资产安全的基础上，力务罢了基金资产的中始终相识增值。国                     债期货相关投资遵照法律法则及中国证监会的规矩。                     本基金将通过对资产守旧证券基础资产及结构联想的研究，结合                     多种订价模子，根据基金资产组合情况适度进行资产守旧证券的                     投资。 功绩相比基准              中证 800 指数收益率*70%+中证港股通概述指数（东谈主民币）收益                     率*10%+中债概述全价指数收益率*20% 风险收益特征              本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币商场基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股商场投资环境、投资标的、商场轨制以及往复                     法令等互异带来的特殊风险。           技俩                基金照料东谈主                           基金托管东谈主 称呼                 长城基金照料有限公司                      中国银行股份有限公司           姓名       祝函                              许俊 信息泄漏           议论电话     0755-29279006                   010-66596688 负责东谈主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            fxjd_hq@bank-of-china.com 客户做事电话             400-8868-666                    95566 传真                 0755-29279000                   010-66594942 注册地址               深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区答复门内大街 1                    鹏程沿途 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区答复门内大街 1                    鹏程沿途 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          100818 法定代表东谈主              王军                              葛海蛟 本基金选用的信息泄漏报纸称呼                     证券时报 登载基金年度阐发正文的照料东谈主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度阐发备置地点                         基金照料东谈主及基金托管东谈主住所      技俩             称呼                                 办公地址                德勤华永管帐师事务所（特 管帐师事务所                                 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                殊等闲合伙）                                        深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程沿途 9 注册登记机构         长城基金照料有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 71 页                                                   长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发           §3 主要财务联想、基金净值发挥及利润分派情况                                                                   金额单元：东谈主民币元 间数据和      长城价值        长城价值           长城价值         长城价值        长城价值        长城价值 联想           甄选一年        甄选一年           甄选一年         甄选一年        甄选一年        甄选一年           执有夹杂 A      执有夹杂 C        执有夹杂 A        执有夹杂 C      执有夹杂 A      执有夹杂 C                   -           -              -            -           -           - 本期已实 现收益                 .99           7           7.86          .61        3.58         .25                   -           -              -            -           -           - 本期利润      5，556，502   729，319.2      27，322，80    3，663，028   18，409，00   2，336，286                 .42           4           0.03          .23        3.74         .92 加权平均 基金份额        -0.0406      -0.0414       -0.1542      -0.1615     -0.0820     -0.0874 本期利润 本期加权 平均净值        -5.13%       -5.31%        -18.18%      -19.30%      -8.42%      -9.00% 利润率 本期基金 份额净值        -6.02%       -6.77%        -16.92%      -17.58%      -8.19%      -8.72% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 联想                   -           -              -            -           -           - 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金        -0.2831      -0.2986       -0.2607      -0.2709     -0.0932     -0.0984 份额利润 期末基金      93，209，13   11，284，42      109，534，2    14，235，99   206，648，0   24，455，14 资产净值           2.12        8.31          01.97         7.74       73.09        0.06 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 标                                    第 7 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 基金份额 累计净值      -28.31%     -29.86%       -23.72%     -24.77%    -8.19%    -8.72% 增长率 注：①本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩联想不包括执有东谈主往复基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分派利润”的联想方法领受期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已罢了部 分的孰低数。                        长城价值甄选一年执有夹杂 A                     份额净值增                     功绩相比基         份额净值增                   功绩相比基  阶段                 长率法度差                     准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                    准收益率③                      ②                         准差④ 畴昔三个月    -15.98%       1.49%        -0.63%       1.32%    -15.35%    0.17% 畴昔六个月    -13.83%       1.59%        11.94%       1.29%    -25.77%    0.30% 畴昔一年      -6.02%       1.56%        11.94%       1.08%    -17.96%    0.48% 畴昔三年           -           -             -           -          -         - 畴昔五年           -           -             -           -          -         - 自基金合同          -28.31%       1.15%        -3.36%       0.91%    -24.95%    0.24% 收效起于今                        长城价值甄选一年执有夹杂 C                     份额净值增                     功绩相比基         份额净值增                   功绩相比基  阶段                 长率法度差                     准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                    准收益率③                      ②                         准差④ 畴昔三个月    -16.16%       1.49%        -0.63%       1.32%    -15.53%    0.17% 畴昔六个月    -14.18%       1.59%        11.94%       1.29%    -26.12%    0.30% 畴昔一年      -6.77%       1.56%        11.94%       1.08%    -18.71%    0.48% 畴昔三年           -           -             -           -          -         - 畴昔五年           -           -             -           -          -         -                                 第 8 页 共 71 页                                          长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 自基金合同         -29.86%   1.15%       -3.36%      0.91%   -26.50%   0.24% 收效起于今      收益率变动的相比 注：①本基金合同规矩本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%；每个往复日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国 债期货过头他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实行。                           第 9 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   ②本基金的建仓期为自基金合同收效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例得当 基金合同商定。      相比 注：合同收效当年按践诺存续期联想，不按通盘当然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                          §4 照料东谈主阐发   长城基金照料有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准树立的第十五家公募基金照料公司，由长城证券有限遭殃公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限遭殃公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限遭殃公司和天津朔方国际相信投资公司（现朔方国际相信股份有限公司）共同出资 树立，开动注册本钱为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构相识不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册本钱增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金照料阅历文凭、特定（定向）客户资产照料业务阅历、受托照料保障资金业务 阅历、及格境内机构投资者（QDII）阅历、公募 REITs 业务天资等。适度 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共照料 109 只绽开式基金，产物线涵盖货币型、债券型、夹杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次获取金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限             证券从  姓名    职务                                             证明                                  业年限              任职日历       离任日历                                          男，中国籍，硕士，注册管帐师（CPA）        。                                          石油照料局，1998 年 6 月-1999 年 10 月                                          曾履新于华为本事有限公司，1999 年 10       公司副总                               月-2000 年 5 月曾履新于深圳市和君创业       司理、投                               投资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就       资总监、                               职于长城证券有限遭殃公司投资银行部。  杨建   权益投资   2022 年 4                    2001 年 10 月加入长城基金照料有限公                          -       24 年   华   一部总经    月7日                        司，历任基金照料部基金司理助理、总经       理、本基                               理助理、研究部总司理，现任公司副总经       金的基金                               理、投资总监、权益投资一部总司理、投       司理                                 委会委员兼基金司理。自 2007 年 9 月至                                          券投资基金”基金司理，自 2011 年 1 月                                          至 2013 年 6 月任“长城中小盘成长股票                                          型证券投资基金”基金司理，自 2009 年                              第 11 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                          长夹杂型证券投资基金（LOF）”基金司理，                                          自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月任“长城久                                          兆中小板 300 指数分级证券投资基金”基                                          金司理，自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月                                          任“长城中证 500 指数增强型证券投资基                                          金”基金司理，自 2017 年 8 月至 2019 年                                          型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                          合型证券投资基金”基金司理。自 2004 年                                          投资基金”基金司理，自 2013 年 6 月至                                          今任“长城品牌优选夹杂型证券投资基                                          金”基金司理，自 2020 年 3 月于今任“长                                          城价值优选夹杂型证券投资基金”基金经                                          理，自 2021 年 5 月于今任“长城破钞 30                                          股票型证券投资基金”基金司理，自 2021                                          年 10 月于今任“长城兴华优选一年按时                                          绽开夹杂型证券投资基金”基金司理，自                                          型证券投资基金”基金司理，自 2022 年                                          合型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                          资基金”基金司理。                                          男，中国籍，硕士。2017 年 7 月毕业加入                                          长城基金照料有限公司，历任行业研究                                          员、权益基金司理助理。自 2023 年 8 月 陈子     本基金的   2023 年 8                          -       7年      于今任“长城价值甄选一年执有期夹杂型  扬     基金司理    月 14 日                                          证券投资基金”基金司理，自 2024 年 7                                          月于今任“长城周期优选夹杂型发起式证                                          券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的联想花样战胜从业东谈主员的相关规矩。 注：无。  本阐发期内，本基金照料东谈主严格顺服了《证券投资基金法》、基金合同和其他联系法律法则的 规矩，以老诚信用、勤苦尽责的原则照料和应用基金资产，在抑止和详实风险的前提下，为基金 份额执有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法则、基金合同商定和相关规矩的情况，无因                              第 12 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 公司未勤苦尽责或操作不妥而导致基金财产损失的情况，不存在挫伤基金份额执有东谈主利益的行径。   根据相关法律法则的规矩，本基金照料东谈主制定并实施了《长城基金照料有限公司公谈往复管 理轨制》。   本基金照料东谈主通过信息系统以及东谈主工抑止等方法，严格保证公谈往复轨制的实行。在投资决 策门径，本基金照料东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和往复敌手库照料轨制、投资信息 躲闪措施，保证各投资组合投资方案的零丁性。在往复实行门径，本基金照料东谈主建立和完善公谈 的往复分派轨制，按照价钱优先、时代优先、概述均衡、比例分派的原则，保证了往复在各投资 组合间的公谈。在风险监控门径，本基金照料东谈主内控等相关部门进行预先、事中、过后的监控。   阐发期内，本基金照料东谈主严格实行了相关法律法则和公司轨制的规矩，不同投资者的利益得 到了公谈对待。   本基金照料东谈主严格抑止不同投资组合之间的同日反向往复，对同向往复的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实行更长周期的往复价差分析，按时出具公谈往复稽核阐发。 本阐发期阐发以为，本基金照料东谈主旗下投资组合的同向往复价差均在合理范围内，闭幕得当相关 政策法则和公司轨制的规矩。   阐发期内，本基金照料东谈主严格实行了相关法律法则和公司轨制的规矩，并吞组合司理照料的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公谈对待。   本基金照料东谈主严格抑止并吞组合司理照料的多个投资组合的同日反向往复，对同向往复的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向往复和独揽往复日的反向往复价差进行监控分析，并结成交礼貌、价钱偏差、 产物鸿沟、成交量等要素对是否存在不公谈对待的情形进行分析，按时出具公谈往复稽核阐发。 本阐发期阐发以为，本基金照料东谈主旗下并吞组合司理照料的多个投资组合的同向往复价差均在合 理范围内，闭幕得当相关政策法则和公司轨制的规矩。   阐发期内未发现本基金存在异常往复行径，莫得出现基金参与的往复所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边往复量跨越该证券当日成交量的 5%的风光。                     第 13 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 曲折半年商场立场却是大相径庭，红利、出海等连气儿上半年，大市值公司权贵跑赢；9 月底动手市 场快速上升，金融地产、TMT 等板块彰着占优。   正如咱们在 2023 年年报中所讲，本基金的投资理念是在估值底部买入景气改善的公司。畴昔 的一年中咱们较好坚执了这一理念，从供给拘谨启航，本基金重心配置了资源品（金属、动力）、 化工、走运等板块。上半年在国际补库存以及降息预期带动下，金属价钱大幅上升，相关有色金 属执仓个股录得精深收益；随后高价扼制金属破钞，价钱快速回落，股价回撤较大。四季度成长 立场更为极致，周期板块压制彰着。   股票商场是一个复杂的暧昧系统，基本面仅仅影响短期股价的因子之一。畴昔一年咱们能清 晰看到，商场参与主体、信息的传播技能王人可能成为订价的主导要素，唯有保执谦善，勤苦取得 稳健的收益。   适度本阐发期末长城价值甄选一年执有夹杂 A 基金份额净值为 0.7169 元，本阐发期基金份额 净值增长率为-6.02%，同期功绩相比基准收益率为 11.94%；   适度本阐发期末长城价值甄选一年执有夹杂 C 基金份额净值为 0.7014 元，本阐发期基金份额 净值增长率为-6.77%，同期功绩相比基准收益率为 11.94%。   畴昔一年经济运行出现一些新挑战，也取得了超过的成就。对内相识需求、提质增效，整顿 财政递次、转换分派体制，对外参与全球科技竞争，升迁产业竞争力，这是难而正确的事。前年 三季度动手宏不雅政策愈加积极有为，实体经济将会逐渐感受到政策的效果。   回到本钱商场，畴昔一年国债收益率改进低，好多优质企业的估值仍在历史底部，其股价过 去一年的上升幅度致使不如 ROE 水平。改日咱们将不时聚焦供给拘谨、成本上风、产物互异化， 在精深的周期行业中寻找逾额呈报的契机。   本阐发期内，本基金照料东谈主根据健全、零丁、灵验、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本照料轨制、业务法令和使命经由，负责实行了各项照料轨制，灵验实施了三层风险防 范和抑止措施，建立了相比完善的里面抑止体系。   本阐发期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法则和公司相关轨制的规矩，负责履行了工                         第 14 页 共 71 页                                   长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 作职责，结合公司践诺运作需要，进一步完善了监察稽核措施、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独就地开展使命，实时监察重要业务风险点，每季进行按时稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金往复、研究计议、产物改进、基金销售等各项业务的每个门径和公司信息本事、运作保 障、概述照料等使命。监察稽核东谈主员在历次监察稽核使命中，负责、灵验地建议了各部门使命中 存在的问题及改进观念，督促各部门实时进行了整改，详实和化解了业务风险。   监察稽核和里面抑止的重心是确保公司经营及所照料基金运作的正当合规，保障基金份额执 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资方案经由的里面抑止和风险照料， 严格详实主宰商场行径、内幕往复行径和其他有损基金执有东谈主利益的关联往复，严格详实基金销 售业务中的违游记径，严格履行信息泄漏义务，保证履行基金合同的承诺。本阐发期内，本基金 运作正当合规，无主宰商场、内幕往复和不妥关联往复行径，景仰了基金执有东谈主的利益。   本基金照料东谈主将坚执“表率、专科、高效、拼搏”的经营理念，不时完善法东谈主治理结构和内 部抑止轨制，不停提高公司职工的遵法坚贞和风险详实坚贞，加强实时监督和抑止，完善电子监 控技能，使里面抑止的全面性、实时性和灵验性不停得到提高。本基金照料东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，老诚信用，勤苦尽责，为基金执有东谈主谋求最好利益并使本基金照料公 司稳步健康发展。   本基金照料东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关规矩和基金合同对于估值的商定，对基金 所执有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及净值联想的复核遭殃。 本基金照料东谈主变调估值本事，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所领受的相关 估值本事、假定及输入值的得当性等计议管帐师事务所的专科观念。   本基金照料东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高方案机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险照料部负 责东谈主、相关基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、校正和完善基金估值政策和措施，按时对估值政策 和措施进行评价，在发生了影响估值政策和措施的灵验性及适用性的情况后实时校正估值方法， 以保证其执续适用。受托资产估值委员会的相关东谈主员均具有一定年限的专科从业教养，具有精深 的专科才气，并能在相关使命中保执零丁性。基金司理应作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对商场产物的始终深刻的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应领受的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干与估值委员会作出的决定及估值政 策的实行。                   第 15 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   本阐发期内，参与估值经由各方之间无重要利益冲破。   本基金照料东谈主已与中央国债登记结算有限遭殃公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务左券、畅达受限股票流动性扣头交付联想左券，由其按商定提供债券品种的估值数据及畅达受 限股票流动性扣头数据。   本基金本阐发期未进行利润分派，得当相关法则及基金合同的规矩。   无。   本阐发期内，本基金无需要证明的情况。                 §5 托管东谈主阐发   本阐发期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”                            ）在对长城价值甄选一年执有期混 合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格顺服《证券投资基金法》过头他联系 法律法则、基金合同和托管左券的联系规矩，不存在挫伤基金份额执有东谈主利益的行径，竣工称职 尽责地履行了应尽的义务。     明   本阐发期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过头他联系法律法则、基金合同和托管左券 的规矩，对本基金照料东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的联想、基金份额申购 赎回价钱的联想以及基金用度开支等方面进行了负责地复核，未发现本基金照料东谈主存在挫伤基金 份额执有东谈主利益的行径。   本阐发中的财务联想、净值发挥、收益分派情况、财务管帐阐发（注：财务管帐阐发中的“金 融器具风险及照料”、          “ 关联方承销证券”、                    “关联方证券出借”部分未在托管东谈主复核范围内）                                         、投 资组合阐发等数据简直、准确和无缺。                     §6 审计阐发 财务报表是否经过审计      是                     第 16 页 共 71 页                                    长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 审计观念类型           法度无保属观念 审计阐发编号           德师报(审)字(25)第 P01710 号 审计阐发标题           审计阐发 审计阐发收件东谈主          长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金全体执有东谈主                  咱们审计了长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金                  的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                  年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                    咱们以为，后附的财务报表在统统重要方面按照企业 审计观念                  管帐准则和中国证券监督照料委员会发布的对于基金行业                  实务操作的联系规矩编制，公允响应了长城价值甄选一年                  执有期夹杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色                  以及 2024 年度的经营遵循和基金净值变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩实行了审计工                  作。审计阐发的“注册管帐师对财务报表审计的遭殃”部分                  进一步阐发了咱们在这些准则下的遭殃。按照中国注册会 造成审计观念的基础        计师职业谈德守则，咱们零丁于长城价值甄选一年执有期                  夹杂型证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他遭殃。                  咱们笃信，咱们获取的审计凭据是充分、得当的，为发表审                  计观念提供了基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城基金照料有限公司(以下简称“基金照料东谈主”)照料层对                  其他信息负责。其他信息包括长城价值甄选一年执有期混                  合型证券投资基金年度阐发中涵盖的信息，但不包括财务                  报表和咱们的审计阐发。                    咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，我                  们也不合其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息               结合咱们对财务报表的审计，咱们的遭殃是阅读其他                  信息，在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在                  审计过程中了解到的情况存在重要不一致或者似乎存在重                  大错报。                    基于咱们已实行的使命，淌若咱们笃定其他信息存在                  重要错报，咱们应当阐发该事实。在这方面，咱们无任何事                  项需要阐发。                  基金照料东谈主照料层负责按照企业管帐准则和中国证券监督                  照料委员会发布的对于基金行业实务操作的联系规矩编制                  财务报表，使其罢了公允响应，并联想、实行和景仰必要的                  里面抑止，以使财务报表不存在由于作弊或特殊导致的重 照料层和治理层对财务报表的责                  大错报。 任                    在编制财务报表时，基金照料东谈主照料层负责评估长城                  价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金的执续经营能                  力，泄漏与执续经营相关的事项(如适用)，并应用执续经营                  假定，除非基金照料东谈主照料层筹划清理长城价值甄选一年                    第 17 页 共 71 页                                    长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                  执有期夹杂型证券投资基金、休止运营或别无其他现实的                  聘用。                    基金照料东谈主治理层负责监督长城价值甄选一年执有期                  夹杂型证券投资基金的财务阐发过程。                  咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或特殊                  导致的重要错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审                  计阐发。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则实行的审计在某一重要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或特殊导致，淌若合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁以为错报是重要的。                    在按照审计准则实行审计使命的过程中，咱们应用职                  业判断，并保执职业怀疑。同期，咱们也实行以下使命：                    (1)识别和评估由于作弊或特殊导致的财务报表重要                  错报风险，联想和实施审计措施以支吾这些风险，并获取充                  分、得当的审计凭据，当作发表审计观念的基础。由于作弊                  可能触及通同、伪造、专诚遗漏、空虚述说或凌驾于里面控                  制之上，未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未                  能发现由于特殊导致的重要错报的风险。                    (2)了解与审计相关的里面抑止，以联想适合的审计程 注册管帐师对财务报表审计的责   序，但宗旨并非对里面抑止的灵验性发表观念。 任                  (3)评价基金照料东谈主照料层选用管帐政策的适合性和                  作出管帐计算及相关泄漏的合感性。                    (4)对基金照料东谈主照料层使用执续经营假定的适合性                  得出论断。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对长城                  价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金执续经营才气产                  生重要疑虑的事项或情况是否存在重要不笃定性得出结                  论。淌若咱们得出论断以为存在重要不笃定性，审计准则要                  求咱们在审计阐发中提请报表使用者隆重财务报表中的相                  关泄漏；淌若泄漏不充分，咱们应当发表非无保属观念。我                  们的论断基于适度审计阐发日可获取的信息。但是，改日的                  事项或情况可能导致长城价值甄选一年执有期夹杂型证券                  投资基金不成执续经营。                    (5)评价财务报表的总体列报(包括泄漏)、结构和内                  容，并评价财务报表是否公允响应相关往复和事项。                    咱们与基金照料东谈主治理层就筹划的审计范围、时代安                  排和重要审计发现等事项进行一样，包括一样咱们在审计                  中识别出的值得护士的里面抑止弱点。 管帐师事务所的称呼        德勤华永管帐师事务所(特殊等闲合伙) 注册管帐师的姓名         陈晓莹                    宋冠男 管帐师事务所的地址        中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计阐发日历           2025 年 3 月 27 日                    第 18 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金 阐发截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         11，462，879.50          14，250，113.75 结算备付金                                     1，252，470.13             602，681.27 存出保证金                                          39，632.54            37，580.32 往复性金融资产                  7.4.7.2         93，129，691.63         112，366，674.16 其中：股票投资                                  91，804，847.03         112，366，674.16      基金投资                                              -                      -      债券投资                                 1，324，844.60                        -      资产守旧证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产守旧证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                          97，740.40         1，264，192.32 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                            388.70                510.00 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产整个                                    105，982，802.90         128，521，751.82                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 往复性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付清理款                                         866，374.08         3，077，057.74 应付赎回款                                         235，564.15         1，036，362.42                               第 19 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 应付照料东谈主报答                                          111，185.90                124，991.27 应付托管费                                             18，530.99                 20，831.87 应付销售做事费                                            8，021.94                  9，513.54 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                 249，565.41                482，795.27 欠债整个                                          1，489，242.47                4，751，552.11 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           146，108，328.17              162，509，239.61 其他概述收益                   7.4.7.11                            -                      - 未分派利润                    7.4.7.12           -41，614，767.74              -38，739，039.90 净资产整个                                       104，493，560.43              123，770，199.71 欠债和净资产整个                                    105，982，802.90              128，521，751.82 注： 阐发截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 146，108，328.17 份，其中，下属 A 类基金份 额净值东谈主民币 0.7169 元，                基金份额总额 130，019，519.45 份；下属 C 类基金份额净值东谈主民币 0.7014 元，基金份额总额 16，088，808.72 份。 管帐主体：长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金 本阐发期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     -4，309，456.12               -27，842，086.69 其中：进款利息收入            7.4.7.13                    67，602.35                  81，369.60       债券利息收入                                            -                           -    资产守旧证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                           - 产收入       其他利息收入                                            -                           - “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14               -2，070，763.97               -30，198，098.71       基金投资收益                                            -                           -       债券投资收益         7.4.7.15                     5，165.81                          -    资产守旧证券投 资收益                                 第 20 页 共 71 页                                                    长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                      -       繁衍器具收益          7.4.7.18                            -                      -       股利收益            7.4.7.19               2，600，877.99             2，165，166.21    以摊余成本计量 的金融资产休止证明产                                                -                      - 生的收益       其他投资收益                                              -                      - （损失以“-”号填             7.4.7.20              -4，912，338.30               109，476.21 列）                                                           -                      - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                    1，976，365.54             3，143，741.57 其中：暂估照料东谈主报答                                                -                      - 其中：卖出回购金融资                                                           -                      - 产开销 三、利润总额（亏空总                                             -6，285，821.66           -30，985，828.26 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净亏空以                                             -6，285，821.66           -30，985，828.26 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                           -                      - 后净额 六、概述收益总额                                    -6，285，821.66           -30，985，828.26 管帐主体：长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金 本阐发期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概述收益             未分派利润           净资产整个 一、上期期末净       162，509，239.61                 -     -38，739，039.90   123，770，199.71                                   第 21 页 共 71 页                                                 长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                - 更     前期过失更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16，400，911.44                   -     -2，875，727.84   -19，276，639.28 号填列） （一）、概述收益                          -                 -     -6，285，821.66    -6，285，821.66 总额 （二）、本期基金 份额往复产生的 净资产变动数       -16，400，911.44                -      3，410，093.82   -12，990，817.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -22，054，204.32                -      4，403，441.22   -17，650，763.10 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益            未分派利润            净资产整个 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                - 更     前期过失更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                -                                 第 22 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -89，357，519.40                  -    -17，975，494.04   -107，333，013.44 号填列） （一）、概述收益                          -                -    -30，985，828.26   -30，985，828.26 总额 （二）、本期基金 份额往复产生的 净资产变动数       -89，357，519.40               -     13，010，334.22   -76，347，185.18 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -89，874，098.72               -     13，062，000.57   -76，812，098.15 回款 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本阐发 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金照料东谈主负责东谈主                 主管管帐使命负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督照料委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20212929 号《对于准予长城价值甄选一年执有期夹杂 型证券投资基金注册的批复》核准，由长城基金照料有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》和《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契                                第 23 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 约型绽开式，存续期限不定，初次树立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 250，465，173.34 元， 业经安永华明管帐师事务所(特殊等闲合伙)安永华明(2022)验字第 60737541-H03 号验资阐发予 以考据。经向中国证监会备案，              《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金基金合同》于 2022 年 4 月 7 日谨慎收效，基金合同收效日的基金份额总额为 250，616，520.55 份，其中认购资金利息 折合 151，347.21 份基金份额。本基金的基金照料东谈主为长城基金照料有限公司，基金托管东谈主为中国 银行股份有限公司(“中国银行”)。   本基金建立基金份额执有东谈主最短执有期限。本基金每份基金份额设定最短执有期限为一年， 在最短执有期限内该份基金份额不可赎回，自最短执有期限届满后的下一使命日起(含该日)可赎 回。对于每笔认购的基金份额而言，最短执有期限指自基金合同收效之日起(含基金合同收效之日) 至该日一年后的年度对日(含当日)的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短执有期限指自该 笔申购份额证明日起(含当日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间。若该年践诺不存在对应 日历的，则顺延至下一日。   根据《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金招募证明书》，本基金根据认购/申购费 用与销售做事费收取花样的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/ 申购用度的基金份额，但不从本类别基金资产入网提销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产入网提销售做事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本 基金 A 类、C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别联想基金份额净值，联想公式为联想日各样别基金资产净值除以联想日发售在外的该 类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同》的联系规矩，本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票(包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内照章刊行和上市往复的国债、金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、可转 换债券、可交换债券、可分离往复可转债、政府守宿债券、政府守旧机构债券、场地政府债、央 行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券)、资产守旧证券、债券回购、银行进款、同行存 单、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国 证监会相关规矩)。   本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于港股 通标的股票的比例不得跨越股票资产的 50%。每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合 约需交纳的往复保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府                        第 24 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金 融器具的投资比例按照法律法则或监管机构的规矩实行。   本基金的功绩相比基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通概述指数收益率(东谈主民币) ×10%+中债概述全价指数收益率×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》   、各项具体管帐准则、            《资产照料产物相关管帐处理规矩》过头他相关规矩(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算 业务引导》、《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的联系规矩及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续经营为基础编制。   本基金编制的财务报表得当企业管帐准则的要求，简直、无缺地响应了本基金 2024 年 12 月   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器具，是指造成一方的金融资产并造成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，证明相关的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)金融资产   金融资产于开动证明时代类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他概述收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融资产。   债务器具   本基金执有的债务器具是指从刊行方角度分析得当金融欠债界说的器具，分别领受以下两种                         第 25 页 共 71 页                                  长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 花样进行计量：   以摊余成本计量：   本基金照料以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为标的，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将执有的未差别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产守旧 证券投资，在资产欠债表中以往复性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析得当权益界说的器具。本基金将对其莫得抑止、共同抑止和 重要影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为往复性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于开动证明时代类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。   (3)繁衍金融器具   本基金将执有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动证明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，相关往复用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 守旧证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证明为应计利息，包含在往复性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相关往复用度计入开动证明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债领受践诺利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证明损失准备。                  第 26 页 共 71 页                                   长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   本基金探讨联系畴昔事项、当前景色以及对改日经济景色的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，联想合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，证明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自开动证明后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自开动证明后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自开动证明 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动证明后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准 备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和践诺 利率联想利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和践诺利率联想利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产称心下列条件之一的，给以休止证明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权力终 止；(2) 该金融资产已转换，且本基金将金融资产统统权上简直统统的风险和报答转换给转入方； 或者(3) 该金融资产已转换，固然本基金既莫得转换也莫得保留金融资产统统权上简直统统的风 险和报答，但是毁灭了对该金融资产抑止。   金融资产休止证明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分仍是撤废时，休止证明该金融欠债或义务已撤废的部分。 休止证明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的股票投资、债券投资和资产守旧证券投资按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃商场的金融器具按其估值日的商场往复价钱笃定公允价值；估值日无往复且最 近往复日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，按最近往复日的商场往复价钱笃定公允价值。 有充足凭据标明估值日或最近往复日的商场往复价钱不成简直响应公允价值的，支吾商场往复价 格进行调节，笃定公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值本事中探讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度                   第 27 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 等，淌若该适度是针对资产执有者的，那么在估值本事中不应将该适度当作特征探讨。此外，基 金照料东谈主不应试虑因大批执有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2) 当金融器具不存在活跃商场，领受在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息 守旧的估值本事笃定公允价值。领受估值本事时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得相关 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的重要事件，支吾估值进 行调节并笃定公允价值。   本基金执有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已证明 金额的法定权力且该种法定权力面前是可实行的；且 2) 往复两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证明日及基金赎回证明日认列。上述申购和赎回分 别包括基金调节所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额执有东谈主在基金清理时按 比例份额获取该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清理时将基金的净资产分拆为金额相当的单元， 何况将单元金额乘以基金份额执有东谈主所执有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他统统工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消调节为另一种器具，且在清理时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具 有一样的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，何况用于联想回购或赎回价钱的公式或其他方法 王人一样)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不称心金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的瞻望现款流量总额，应当 践诺上基于该基金存续期内基金的损益、已证明净资产的变动、已证明和未证明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，执有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权力，或者在改日某一不笃定事项发生或者执有方厌世或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额践诺上基于基金的                      第 28 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 损益、已证明净资产的变动、己证明和未证明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 践诺上适度或固定了上述器具执有方所获取的剩余呈报。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了损益占净资产比例联想的金额。未罢了平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占净资产比例联想的金额。 损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏空)。   进款利息收入按进款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融资产利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以践诺利率法逐日计 提。   股票投资在执有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证明 为投资收益。债券投资和资产守旧证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价联想的利率)或合同利率联想的利息扣除在适用情况下由债券和资产守旧证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金照料东谈主交纳的增值税后的净额证明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在执有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价联想的利率)或合同利率联想的利息及在适用情况下公允价值变动产生 的预估增值税后的净额证明为公允价值变动损益；于治理时，其治理价钱与开动证明金额之间的 差额扣除相关往复用度及在适用情况下由基金照料东谈主交纳的增值税后的净额证明为投资收益，其 中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在执有期间证明的利息收入按践诺利率法联想，践诺利率法与直线法互异较小的则 按直线法联想。   本基金的照料东谈主报答、托管费和销售做事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和联想方 法证明。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间证明的利息开销按践诺利率法联想，践诺利率法与直 线法互异较小的则按直线法联想。                         第 29 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   本基金并吞类别的每一基金份额享有同等分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 执有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未罢了部分为正数，包括基金经营行径产生的未罢了损益以及基金份额交 易产生的未罢了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已罢了部分；若期 末未分派利润的未罢了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已罢了部 分相抵未罢了部分后的余额。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币往复按往复发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日领受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、照料要求、里面阐发轨制为依据笃定经营分部，以经营分部为基础 笃定阐发分部并泄漏分部信息。经营分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分梗概在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金照料东谈主梗概按时评价该组成部 分的经营遵循，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金梗概取得该组成部分的财务景色、 经营遵循和现款流量等联系管帐信息。淌若两个或多个经营分部具有相似的经济特征，何况称心 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金面前以一个单一的经营分部运作，不需要泄漏分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资、债券投资和资产守旧证券投资的公允价值时领受的估值方法过头重要假定如下：   (1) 对于证券往复所上市的股票和债券，若出现重要事项停牌或往复不活跃(包括涨跌停时 的往复不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金 估值业务的带领观念》，根据具体情况领受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的奉告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值本事进行估值。   (2) 对于在锁按时内的非公开辟行股票、初次公开辟行股票时公司鞭策公开辟售股份、通过 巨额往复取得的带限售期的股票等畅达受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关 于发布的奉告》之附件《证券投资基金投资流                      第 30 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 通受限股票估值引导(试行)》(以下简称“引导”)，按估值日在证券往复所上市往复的并吞股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据引导所零丁提供的该畅达受限股票剩余限售期对应的流动 性扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券往复所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调节债券除外)及在银行间同行 商场往复的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的带领观念》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布处理法度>的奉告》之附件《对于固定收益品种的估值处理法度》领受估值本事笃定公允价值。本 基金执有的证券往复所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调节债券除外)，按照中证指数有限公 司所零丁提供的估值闭幕笃定公允价值。本基金执有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金 融估值中心有限公司所零丁提供的估值闭幕笃定公允价值。   本基金本阐发期未发生管帐政策变更。   本基金本阐发期未发生管帐计算变更。   本基金在本阐发期间不消证明的管帐过失更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠政策的奉告》、财税 201285 号《对于实施上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》                                         、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票商场往复互联互通机制试点联系税收政策的奉告》、 财税2015101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》、财税 201636 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确 全面推开营改增试点金融业联系政策的奉告》                    、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号 《对于不时实施天下中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策的公告》、财 税202133 号《对于北京证券往复所税收政策适用问题的公告》、财税20248 号《对于延续实施 天下中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策的公告》                                  、财税2016127 号 《财政部国度税务总局证监会对于深港股票商场往复互联互通机制试点联系税收政策的奉告》、财 税2016140 号《对于明确金融房地产开辟西席援手做事等增值税政策的奉告》、财税20172 号 《对于资管产物增值税政策联系问题的补充奉告》、财税201756 号《对于资管产物增值税联系                      第 31 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的奉告》、财税 202339 号《对于减半征收证券往复印花税的公告》过头他相关税务法则和实务操作，主要税项 列示如下：   (1)证券投资基金(紧闭式证券投资基金，绽开式证券投资基金)照料东谈主应用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金照料东谈主运营公开召募证券投资基金过 程中发生的资管产物运营业务，以基金照料东谈主为增值税征税东谈主，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的 征收率交纳增值税。   (2)对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开辟行和转让市 场取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；执股期限超 过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。其中，对基金执有的在上海证券往复所、深圳证 券往复所挂牌往复的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规矩联想征税，执 股时代自解禁日起联想；解禁前取得的股息、红利收入不时暂减按 50%计入应征税所得额。上述所 得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息 红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限遭殃公司(以下简称“中国结算”)建议苦求，由中国结 算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往复印花税，受让方不再 交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)往复印花税。对 于基金通过港股通买卖、接受、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规矩交纳印 花税。   (5)本基金的城市景仰建立税、西席费附加和场地西席附加等税费按照践诺交纳增值税额的适 用比例联想交纳。                                                       单元：东谈主民币元                         本期末                       上年度末        技俩 活期进款                        11，462，879.50             14，250，113.75                        第 32 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 即是：本金                            11，配资服务461，608.45                      14，248，856.47   加：应计利息                             1，271.05                           1，257.28   减：坏账准备                                        -                              - 按时进款                                            -                              - 即是：本金                                           -                              -   加：应计利息                                        -                              -   减：坏账准备                                        -                              - 其中：进款期限 1 个月                                                 -                              - 以内   进款期限 1-3 个月                                   -                              -   进款期限 3 个月以上                                   -                              - 其他进款                                            -                              - 即是：本金                                           -                              -   加：应计利息                                        -                              -   减：坏账准备                                        -                              -        整个                        11，462，879.50                      14，250，113.75                                                                     单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票              93，763，518.95               -       91，804，847.03   -1，958，671.92 贵金属投资-金交                    -               -                  -               - 所黄金合约      往复所市         1，301，521.00    23，804.60          1，324，844.60         -481.00      场 债券   银行间市                   -               -                  -               -      场      整个           1，301，521.00    23，804.60          1，324，844.60        -481.00 资产守旧证券                      -               -                  -               - 基金                          -               -                  -               - 其他                          -               -                  -               -      整个         95，065，039.95     23，804.60         93，129，691.63   -1，959，152.92                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票              109，413，488.78              -   112，366，674.16       2，953，185.38 贵金属投资-金交                    -               -                  -               - 所黄金合约      往复所市                   -               -                  -               -      场 债券      银行间市                   -               -                  -               -      场                             第 33 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发      整个                    -               -               -              - 资产守旧证券                     -               -               -              - 基金                         -               -               -              - 其他                         -               -               -              -      整个        109，413，488.78              -   112，366，674.16   2，953，185.38 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 34 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末         技俩 应付券商往复单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借违约金                                   -                        - 应付往复用度                           229，565.41                322，795.27 其中：往复所商场                         229，565.41                322，795.27     银行间商场                                   -                        - 应付利息                                        -                        - 预提审计费                             20，000.00                 40，000.00 预提信息泄漏费                                     -              120，000.00         整个                       249，565.41                482，795.27                                                    金额单元：东谈主民币元                    长城价值甄选一年执有夹杂 A                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       143，586，861.41            143，586，861.41 本期申购                         4，884，139.11              4，884，139.11 本期赎回（以“-”号填列）              -18，451，481.07            -18，451，481.07 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算调节                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                        130，019，519.45            130，019，519.45                    长城价值甄选一年执有夹杂 C                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        18，922，378.20             18，922，378.20                        第 35 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 本期申购                                  769，153.77               769，153.77 本期赎回（以“-”号填列）                      -3，602，723.25            -3，602，723.25 基金拆分/份额折算前                                    -                         - 基金拆分/份额折算调节                                   -                         - 本期申购                                          -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                         - 本期末                                16，088，808.72            16，088，808.72 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                     长城价值甄选一年执有夹杂 A        技俩         已罢了部分                  未罢了部分             未分派利润整个 上年度末              -37，434，313.10            3，381，653.66    -34，052，659.44 加：管帐政策变更                      -                       -                 -   前期过失更正                      -                       -                 -    其他                         -                       -                 - 本期期初              -37，434，313.10            3，381，653.66    -34，052，659.44 本期利润               -1，139，855.99           -4，416，646.43    -5，556，502.42 本期基金份额往复产 生的变动数 其中：基金申购款           -1，195，822.71             332，841.60        -862，981.11     基金赎回款           4，711，520.63           -1，049，764.99      3，661，755.64 本期已分派利润                       -                       -                 - 本期末               -35，058，471.17           -1，751，916.16    -36，810，387.33                     长城价值甄选一年执有夹杂 C        技俩         已罢了部分                  未罢了部分             未分派利润整个 上年度末               -5，125，450.55             439，070.09      -4，686，380.46 加：管帐政策变更                      -                       -                 -   前期过失更正                      -                       -                 -    其他                         -                       -                 - 本期期初               -5，125，450.55             439，070.09      -4，686，380.46 本期利润                 -233，627.37             -495，691.87      -729，319.24 本期基金份额往复产 生的变动数 其中：基金申购款             -202，484.79              72，118.50        -130，366.29     基金赎回款            963，643.87              -221，958.29       741，685.58 本期已分派利润                       -                       -                 - 本期末                -4，597，918.84             -206，461.57     -4，804，380.41                           第 36 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                                 单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                           年 12 月 31 日 活期进款利息收入                               44，256.62                    67，828.85 按时进款利息收入                                          -                           - 其他进款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                              22，450.84                    12，267.85 其他                                           894.89                  1，272.90 整个                                     67，602.35                    81，369.60                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                -2，070，763.97                   -30，198，098.71 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                               - 出借差价收入 整个                             -2，070，763.97                   -30，198，098.71                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：往复用度                        1，589，173.36                       2，314，493.91 买 卖股 票差价 收                              -2，070，763.97                     -30，198，098.71 入 注：无。                           第 37 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                      单元：东谈主民币元                           本期                     上年度可比期间        技俩         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                         -                     - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                     - 购差价收入        整个                      5，165.81                       - 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 38 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        整个                      2，600，877.99                   2，165，166.21                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间        技俩称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          -4，911，857.30                   109，476.21     债券投资                                -481.00                                 -     资产守旧证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -                             第 39 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发     其他                                       -                           -     权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估增值税        整个                        -4，912，338.30                  109，476.21 注：无。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            20，000.00                        40，000.00 信息泄漏费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借违约金                                 -                                - 银行用度                            12，338.35                        12，626.34 深港通_证券组合费                        1，600.55                           328.82        整个                      153，938.90                       172，955.16   适度本阐发期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作泄漏的分 部阐发。   适度资产欠债表日，本基金并不消作泄漏的或有事项。   适度财务报表报出日，本基金并不消作泄漏的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  长城基金照料有限公司(“长城基金”)            基金照料东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金照料东谈主的鞭策  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金照料东谈主的鞭策、基金销售机构  朔方国际相信股份有限公司(“朔方国             基金照料东谈主的鞭策                            第 40 页 共 71 页                                                    长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)                    基金照料东谈主的鞭策  长城嘉信资产照料有限公司(“长城嘉                   基金照料东谈主的控股子公司  信”) 注：下述关联往复均在日常业务范围内按一般交易条件签订。                                                                     金额单元：东谈主民币元                          本期                                                           上年度可比期间   关联方称呼                                    占当期股票                             占当期股票                    成交金额            成交总额的比            成交金额           成交总额的比例                                     例（%）                              （%） 长城证券          163，437，784.88             11.80     166，347，747.35          10.55 东方证券              53，961，796.72           3.90      58，024，722.69           3.68 注：无。 注：无。 注：无。                                                                     金额单元：东谈主民币元                                             本期   关联方称呼                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                           （%） 东方证券                 51，042.26              5.37                    -              - 长城证券                128，671.64             13.54                    -              -                                          上年度可比期间   关联方称呼                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                           （%） 东方证券                 54，885.05              3.73          54，885.05         17.00                                   第 41 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 长城证券               151，659.90            10.31          84，695.16          26.24 注：（1）上述佣金按左券商定的佣金费率联想，佣金费率由左券签订方参考商场价钱笃定。   （2）本基金本阐发期内 1-6 月佣金左券的做事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究遵循和商场信息做事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的往复佣金费率不跨越中国证券业协会对外通报的商场 平均股票往复佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究做事而收取的用度。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期                        上年度可比期间          技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的照料费                           1，467，759.40               2，415，475.57 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金照料东谈主的净照料费                              754，532.28               1，303，592.33 注：（1）基金照料费逐日计提，按月支付。基金照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计 提。联想方法如下：   H＝E×照料费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的照料费费率由 1.50%/年调节为 1.20%/年。                                                                     单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间          技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            244，626.56                402，579.33 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金托管东谈主中国银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其联想公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。   根据本基金的基金照料东谈主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金照料有限公司对于调低旗下 部分基金费率并校正基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东谈主中国银行的托管 费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其联想公式为：                                 第 42 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期 获取销售做事费的各关                              当期发生的基金应支付的销售做事费 联方称呼                    长城价值甄选一年执       长城价值甄选一年执                                                             整个                      有夹杂 A              有夹杂 C 长城基金照料有限公司                     -           2，260.87           2，260.87 长城证券                           -           8，964.83           8，964.83 中国银行                           -          81，308.74          81，308.74 整个                             -          92，534.44          92，534.44                                    上年度可比期间  获取销售做事费的各关                              当期发生的基金应支付的销售做事费      联方称呼                    长城价值甄选一年执       长城价值甄选一年执                                                             整个                       有夹杂 A           有夹杂 C 长城基金照料有限公司                     -           2，362.46           2，362.46 长城证券                           -          13，820.21          13，820.21 中国银行                           -         115，106.96         115，106.96 整个                             -         131，289.63         131，289.63 注：基金销售做事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收肃除售做事费，C 类基金份额 的销售做事费年费率为 0.80%。销售做事费按该类基金前一日资产净值的销售做事费年费率计提。 联想公式如下：   H=E×该类基金份额销售做事费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。                         第 43 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发         的情况 注：无。 注：本基金的基金照料东谈主于本期及上年度可比期间均未应用固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未执有本基金份额。 注：除基金照料东谈主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未执有本基金份额。                                                                     单元：东谈主民币元                           本期                                                        上年度可比期间   关联方称呼                                          2023年1月1日至2023年12月31日                  期末余额         当期利息收入              期末余额             当期利息收入 中国银行          11，462，879.50       44，256.62       14，250，113.75         67，828.85 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国银行守护，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分派。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表                                                                   金额单元：东谈主民币元          证                                       数目              成功            畅达            期末  证券      券          受限           认购              （单    期末         期末估值              认购            受限            估值                                  备注  代码      名          期            价钱              位：   成本总额         总额               日            类型            单价          称                                       股）          安   2024          新股          乃   年6            锁定                                 第 44 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发          达   月 26               日          红              年 11        新股              月 19        锁定          方               日 注：1、基金可使用以基金形态开设的股票账户，聘用网上或者网下一种花样进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或当作计策投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约按时限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不成解放转让。 让。 刊行扫尾之日起 12 个月内不得转让。 注：无。   适度本阐发期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购往复造成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。   适度本阐发期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券往复所债券正回购往复造成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常经营行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金照料东谈主制定了政策和措施来识别及分析这些风险，并设定得当的风险名额及里面抑止经由， 通过可靠的照料及信息系统执续监控上述各样风险。   本基金照料东谈主建立了以风险抑止委员会为中枢的，由风险抑止委员会，投资方案委员会、监                               第 45 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 察稽核部和风险照料部，以及相关职能部门组成的三级风险照料架构体系。   信用风险是指基金在往复过程中因往复敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现违约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有精深 信用品级的证券，且通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照料东谈主照料的其他基金共同执有一家公司刊行的 证券，不得跨越该证券市值的 10%。   本基金的基金照料东谈主在往复前对往复敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金与银行进款 相关的信用风险不重要。本基金在往复所进行的往复均以中国证券登记结算有限遭殃公司为往复 敌手完成证券交收和款项清理，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行往复前均对往复对 手进行信用评估以抑止相应的信用风险。   流动性风险是指基金照料东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的往复商场不活跃而带来的变现繁难。   本基金的基金照料东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险照料规矩》等联系法则的要求建立健全绽开式基金流动性风险照料的内 部抑止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险照料措施，对本基金组合伙产 的流动性风险进行照料。本基金的基金照料东谈主领受监控基金组合伙产执仓联结度联想、逆回购交 易的到期日与往复敌手的联结度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等花样详实流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保执 基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才气与投资者赎回需求的匹 配与均衡。本基金的基金照料东谈主在基金合同中联想了大批赎回条件，商定在特别情况下赎回苦求 的处理花样，抑止因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金执有东谈主利益。   本基金所执有证券均在证券往复所上市往复，或在银行间同行商场往复，除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产畅达暂时受适度外(如有)，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产花样借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不跨越基金执有的债券资产的公允价 值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基 金于资产欠债表日所执有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回                      第 46 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本报 告期内，本基金未发生重要流动性风险事件。    商场风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因所处商场各样价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均面对由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间扫尾根据商场利率从新订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金照料东谈主按时对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调节投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行照料。    本基金执有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及经营行径的现 金流量在很猛进程上零丁于商场利率变化。    本基金的繁殖资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 规矩的从新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东谈主民币元     本期末                                    月      年   年     上       日     资产 货币资金             11，462，879.50       -          -    -     -             - 11，462，879.50 结算备付金             1，252，470.13       -          -    -     -             -   1，252，470.13 存出保证金               39，632.54        -          -    -     -             -     39，632.54 往复性金融资产 1，324，844.60                 -          -    -     - 91，804，847.03 93，129，691.63 应收申购款                       -        -          -    -     -        388.70        388.70 应收清理款                       -        -          -    -     -     97，740.40     97，740.40   资产整个           14，079，826.77       -          -    -     - 91，902，976.13 105，982，802.90     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -     -    235，564.15    235，564.15 应付照料东谈主报答                     -        -          -    -     -    111，185.90    111，185.90 应付托管费                       -        -          -    -     -     18，530.99     18，530.99 应付清理款                       -        -          -    -     -    866，374.08    866，374.08 应付销售做事费                     -        -          -    -     -      8，021.94      8，021.94 其他欠债                        -        -          -    -     -    249，565.41    249，565.41                                          第 47 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   欠债整个                      -        -          -    -      -      1，489，242.47   1，489，242.47 利率明锐度缺口 14，079，826.77                -          -    -      -    上年度末                                    月      年   年     上       日     资产 货币资金             14，250，113.75       -          -    -      -                - 14，250，113.75 结算备付金              602，681.27        -          -    -      -                -      602，681.27 存出保证金               37，580.32        -          -    -      -                -       37，580.32 往复性金融资产                     -        -          -    -      - 112，366，674.16 112，366，674.16 应收申购款                       -        -          -    -      -            510.00         510.00 应收清理款                       -        -          -    -      -      1，264，192.32   1，264，192.32   资产整个           14，890，375.34       -          -    -      - 113，631，376.48 128，521，751.82     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -      -      1，036，362.42   1，036，362.42 应付照料东谈主报答                     -        -          -    -      -        124，991.27     124，991.27 应付托管费                       -        -          -    -      -         20，831.87      20，831.87 应付清理款                       -        -          -    -      -      3，077，057.74   3，077，057.74 应付销售做事费                     -        -          -    -      -          9，513.54       9，513.54 其他欠债                        -        -          -    -      -        482，795.27     482，795.27   欠债整个                      -        -          -    -      -      4，751，552.11   4，751，552.11 利率明锐度缺口 14，890，375.34                -          -    -      -     假定           除商场利率除外的其他商场变量保执不变                                                     对资产欠债表日基金资产净值的                  相关风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                     本期末 （2024 年 12 月 31             上年度末 （2023 年 12 月                         动                                     日）                              31 日 ）     分析           市 场 利 率 下 降 25                  个基点                  市 场 利 率 上 升 25                                                          -244.72                            -                  个基点    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票，淌若港 币资产相对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加大 基金净值波动的幅度。                                          第 48 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   于本期末及上年度末，本基金面对的外汇风险敞口及外汇风险明锐性分析列示如下：                                                               单元：东谈主民币元                                      本期末     技俩     好意思元                      港币               其他币种           折合东谈主民                                                整个                    折合东谈主民币元            折合东谈主民币元            币元 除外币计价的 资产 往复性金融资                -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 产 资产整个           -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 除外币计价的 欠债 欠债整个           -                -                  -                   - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 额                                     上年度末    技俩      好意思元                      港币               其他币种           折合东谈主民                                                整个                    折合东谈主民币元            折合东谈主民币元            币元 除外币计价的 资产 往复性金融资                -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 产 资产整个           -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 除外币计价的 欠债 欠债整个           -                -                  -                   - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 额    假定     除汇率除外的其他商场变量保执不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变    分析                                影响金额（单元：东谈主民币元）                动          本期末 （2024 年 12 月 31          上年度末 （2023 年 12 月                             第 49 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                             日）                       31 日 ）           统统外币均相对东谈主           民币增值 5%           统统外币均相对东谈主                                        -370，565.70             -410，081.51           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券往复所上市或银行间同行商场 往复的股票，所面对的最大其他价钱风险由所执有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资 组合的散布化裁减其他价钱风险，何况本基金照料东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。   本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%；每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约 需交纳的往复保证金后，应当保执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实行。   本基金于本期末及上年度末面对的举座其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                       本期末                               上年度末      技俩                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                              公允价值                              比例（%）                             比例（%） 往复性金融资 产－股票投资 往复性金融资                        -                -                -              - 产－基金投资 往复性金融资 产－债券投资 往复性金融资 产－贵金属投                 -                -                -              - 资 繁衍金融资产                        -                -                -              - －权证投资 其他                     -                -                -              - 整个          93，129，691.63           89.13    112，366，674.16         90.79                             第 50 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发    假定    除沪深 300 指数除外的其他商场变量保执不变                                 对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变              影响金额（单元：东谈主民币元）                        本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月               动                        日）                        31 日 ）    分析    沪深 300 指数上升          沪深 300 指数下落                                  -4，251，482.47             -4，372，749.12 注：无。    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣兴趣兴趣兴趣的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：一样资产或欠债在活跃商场上未经调节的报价；第二档次：除 第一档次输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次：相关资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                           91，797，023.57              112，295，062.77 第二档次                            1，324，844.60                          - 第三档次                                7，823.46                  71，611.39         整个                     93，129，691.63              112，366，674.16    本基金调节公允价值计量档次调节时点的相关管帐政策在前后各管帐期间保执一致。    对于公开商场往复的证券等投资，若出现往复不活跃、非公开辟行等情况，本基金不会                         第 51 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 于往复不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调节中领受 的对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴趣兴趣兴趣兴趣的输入值所属的最低档次，笃定相关投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                                                     单元：东谈主民币元                                     本期        技俩                       往复性金融资产                                                          整个                  债券投资               股票投资 期初余额                       -            71，611.39         71，611.39 当期购买                       -                   -                 - 当期出售/结算                    -                   -                 - 转入第三档次                     -             2，544.76          2，544.76 转出第三档次                     -           51，874.63          51，874.63 当期利得或损失总额                  -           -14，458.06        -14，458.06 其中：计入损益的利得或                            -           -14，458.06        -14，458.06 损失    计入其他概述收益                            -                   -                 - 的利得或损失 期末余额                       -             7，823.46          7，823.46 期末仍执有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                            -             5，278.70          5，278.70 罢了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        技俩                        往复性金融资产                                                          整个                  债券投资               股票投资 期初余额                       -           458，387.00        458，387.00 当期购买                       -                0.00               0.00 当期出售/结算                    -                0.00               0.00 转入第三档次                     -           126，007.50        126，007.50 转出第三档次                     -           604，049.75        604，049.75 当期利得或损失总额                  -            91，266.64         91，266.64 其中：计入损益的利得或                            -            91，266.64         91，266.64 损失                     第 52 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发    计入其他概述收益                                     -                   0.00             0.00 的利得或损失 期末余额                                -           71，611.39          71，611.39 期末仍执有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                     -           19，736.76          19，736.76 罢了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                 单元：东谈主民币元                                                不可不雅察输入值              本期末公允        领受的估值      技俩                                                           与公允价值               价值           本事           称呼        范围/加权平                                                                   之间的关系                                                     均值                           平均价钱亚                         0.5350- 畅达受限股票         7，823.46           预期波动率                           负相关                           式期权模子                          4.9648                                                不可不雅察输入值              上年度末公        领受的估值      技俩                                                           与公允价值               允价值          本事           称呼        范围/加权平                                                                   之间的关系                                                     均值                           平均价钱亚                         0.1962- 畅达受限股票        71，611.39           预期波动率                           负相关                           式期权模子                          2.1988      无。      本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                            §8 投资组合阐发                                                                金额单元：东谈主民币元                                                           占基金总资产的比例 序号               技俩                      金额                                                              （%）       其中：股票                             91，804，847.03                   86.62                              第 53 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发       其中：债券                       1，324，844.60              1.25        资产守旧证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产 注：权益投资中通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 7，411，314.08 元，占基金资产净值 的比例为 7.09%。                                                      金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净值比例  代码           行业类别        公允价值（元）                                                         （%）   A   农、林、牧、渔业                               -                   -   B   采矿业                       32，021，842.00               30.64   C   制造业                       45，656，957.95               43.69   D   电力、热力、燃气及水出产和       供应业                                    -                   -   E   建筑业                                    -                   -   F   批发和零卖业                                 -                   -   G   交通运载、仓储和邮政业                6，710，035.00               6.42   H   住宿和餐饮业                                 -                   -   I   信息传输、软件和信息本事服       务业                                     -                   -   J   金融业                                    -                   -   K   房地产业                                   -                   -   L   租出和商务做事迹                               -                   -   M   科学研究和本事做事迹                             -                   -   N   水利、环境和寰球设施照料业                   4，698.00              0.00   O   住户做事、修理和其他做事迹                          -                   -   P   西席                                     -                   -   Q   卫生和社会使命                                -                   -   R   文化、体育和文娱业                              -                   -   S   概述                                     -                   -               整个                84，393，532.95               80.76                       第 54 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发       行业类别             公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                               3，463，253.66              3.31 破钞者非必需品                            1，922，903.54              1.84 破钞者常用品                                       -                    - 动力                                           -                    - 金融                                           -                    - 医疗保健                                         -                    - 工业                                 2，025，156.88              1.94 信息科技                                         -                    - 电信做事                                         -                    - 公用事迹                                         -                    - 房地产                                          -                    - 整个                                 7，411，314.08              7.09 注：以上分类领受财汇大机灵提供的国际通用行业分类法度。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代               数目                           占基金资产净值比例 序号              股票称呼                公允价值（元）         码                （股）                             （%）                          第 55 页 共 71 页                                          长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                 中国海洋石                   油                 中国有色矿                   业                         第 56 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发               江西铜业股                 份               兖煤澳大利                 亚               中国石油股                 份                       第 57 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                中国黄金国                  际 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关往复用度。                        第 58 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                  金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                中国海洋石                  油                中国有色矿                  业                江西铜业股                  份                        第 59 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发               中国石油股                 份               兖煤澳大利                 亚               中国黄金国                 际                       第 60 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关往复用度。                                                        单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          684，961，794.16 卖出股票收入（成交）总额                                          700，130，173.38 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相 关往复用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                              -                     -                         第 61 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                       金额单元：东谈主民币元        债券代                 数目                        占基金资产净值比例 序号              债券称呼                  公允价值         码                  （张）                          （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特色。   本基金投资国债期货将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨，以合理照料债券组合的久 期、流动性和风险水平，在追求基金资产安全的基础上，力务罢了基金资产的中始终相识增值。 国债期货相关投资遵照法律法则及中国证监会的规矩。   无。      阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本阐发期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案探望，或在阐发编制日前 一年内受到过公开非难、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。                                                         单元：东谈主民币元                            第 62 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发    序号                      称呼                                    金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额执有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                            执有东谈主结构            执有东谈主                             机构投资者                      个东谈主投资者                     户均执有的基 份额级别        户数                                            占总份                     占总份                      金份额            （户）                          执有份额              额比例      执有份额           额比例                                                           （%）                     （%） 长城价值 甄选一年 执有夹杂 A 长城价值 甄选一年 执有夹杂 C  整个        1，754         83，300.07                   -       -   146，108，328.17   100.00 注：上述机构/个东谈主投资者执有份额占总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的分母领受各 自级别的份额，对整个数，比例的分母领受下属分级基金份额的整个数（即期末基金份额总额）。                                      第 63 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发                                                        占基金总份额比例  技俩             份额级别            执有份额总额（份）                                                           （%） 基金管    长城价值甄选一年执有夹杂 A                   2，924，062.32           2.2489 理东谈主所 有从业 东谈主员执    长城价值甄选一年执有夹杂 C                     150，031.71           0.9325 有本基 金                 整个                      3，074，094.03           2.1040 注：上述基金照料东谈主的从业东谈主员执有基金占基金总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的 分母领受各自级别的份额，对整个数，比例的分母领受下属分级基金份额的整个数（即期末基金 份额总额）     。       技俩               份额级别             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东谈主         长城价值甄选一年执有混                                                                  >100 员、基金投资和研究        合A 部门负责东谈主执有本开        长城价值甄选一年执有混 放式基金             合C                         整个                                       >100                  长城价值甄选一年执有混 本基金基金司理执有        合A 本绽开式基金           长城价值甄选一年执有混                  合C                         整个                                       0~10 注：同期为基金照料东谈主高档照料东谈主员和基金司理的，分别联想在内。     理的产物情况 注：本阐发期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                      §10 绽开式基金份额变动                                                               单元：份       技俩         长城价值甄选一年执有夹杂 A               长城价值甄选一年执有夹杂 C 基金合同收效日 （2022 年 4 月 7                223，924，275.79              26，692，244.76 日）基金份额总额 本阐发期期初基金 份额总额 本阐发期基金总申                       4，884，139.11                769，153.77                          第 64 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 购份额 减：本阐发期基金 总赎回份额 本阐发期基金拆分                                       -                       - 变动份额 本阐发期期末基金 份额总额                    §11 重要事件揭示   本基金本阐发期内无基金份额执有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生不时担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。   本阐发期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限 公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按相关规矩备案、公告。   本基金本阐发期内无触及本基金照料东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本阐发期投资策略无变调。 华永管帐师事务所（特殊等闲合伙）                。 为本基金提供审计做事从 2024 年起至本阐发期。 注：本阐发期内，本基金照料东谈主过头相关高档照料东谈主员无受窥伺或处罚等情况。                       第 65 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 注：本阐发期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头相关高档照料东谈主员无受窥伺或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                      股票往复                    应支付该券商的佣金        往复单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                               (%)                          (%) 中泰证券    2                          28.32    321，851.43     33.87   -                      .01 华泰证券    1                          17.19    108，516.00     11.42   -                      .79 浙商证券    1                          14.10    117，492.07     12.36   -                      .15 长城证券    5                          11.80    128，671.64     13.54   -                      .88 开源证券    2                           6.58     58，252.06      6.13   - 国投证券    -                           3.94     51，638.29      5.43   - 东方证券    1                           3.90     51，042.26      5.37   - 申万宏源    1                           3.64     24，919.23      2.62   - 海通证券    2                           2.99     39，174.08      4.12   - 国信证券    2                           2.73     17，879.99      1.88   - 华福证券    2                           2.56     16，184.34      1.70   - 东北证券    2                           1.42      9，496.76      1.00   - 正直证券    2                           0.82      5，160.07      0.54   - 长江证券    2             -                -            -         -    - 东方资产    2             -                -            -         -    - 光大证券    1             -                -            -         -    - 广发证券    1             -                -            -         -    - 华林证券    -             -                -            -         -    - 华西证券    1             -                -            -         -    - 华鑫证券    2             -                -            -         -    -                            第 66 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 麦高证券     1        -               -          -        -   - 吉祥证券     1        -               -          -        -   - 山西证券     2        -               -          -        -   - 上海证券     2        -               -          -        -   - 申港证券     2        -               -          -        -   - 天风证券     1        -               -          -        -   - 万联证券     1        -               -          -        -   - 西部证券     -        -               -          -        -   - 信达证券     1        -               -          -        -   - 粤开证券     2        -               -          -        -   - 招商证券 股份有限     1        -               -          -        -   - 公司 中山证券     -        -               -          -        -   - 中信建投     -        -               -          -        -   - 中信证券     2        -               -          -        -   - 注：1、阐发期内租用证券公司席位的变更情况：   本阐发期内新增 1 个专用往复单元（麦高证券新增 1 个往复单元）                                   ，减少 9 个专用往复单元 （广发证券、华林证券、华西证券、西部证券和中山证券各减少 1 个往复单元；国投证券和中信 建投各减少 2 个往复单元）              ，截止本阐发期末共计 48 个往复单元。   公司树立了券商做事评价诱骗小组，建立了完善的证券公司聘用、左券签署、证券公司做事 评价、往复佣金分派等的照料机制和经由，并辞让上述业务门径与证券公司的基金销售鸿沟、保 有鸿沟挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务门径。督察长对上述业务门径进行合规性审 查。   公司聘用证券公司参与证券往复的法度主要包含以下几方面：   （1）财务景色精深，各项财务联想败露证券公司经营景色相识；   （2）经营行径表率，能称心基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才气较强，里面照料表率、严格，具备健全的内控轨制和安全的往复环境， 能灵验保护客户权益；   （4）往复做事才气较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、往复设施和信息服 务；   （5）研究做事才气较强，能实时为基金提供高质地的研究计议做事。                       第 67 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发   公司聘用证券公司参与证券往复的措施主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎探望，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经由，与证券公司签订往复单元租用或经纪做事等左券；   （3）业务部门与证券公司办理完成往复单元租用、往复系统测试和对接等往复前准备工 作，奉告各相关部门和托管行启用证券公司往复。 网泄漏的本公司旗下公募基金通过证券公司证券往复及佣金支付情况（2024 年度）的阐发期为 期间成立、清理、转型的公募基金。                                                          金额单元：东谈主民币元              债券往复                   债券回购往复                 权证往复                                                                    占当期权                     占当期债                    占当期债券  券商名                                                                 证                       券                     回购成交总   称    成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总额                     成交总额                    额的比例                                                                    的比例                     的比例(%)                    (%)                                                                     (%)  中泰证   1，301，521.   券            00  华泰证                -          -             -           -          -      -   券  浙商证                -          -             -           -          -      -   券  长城证                -          -             -           -          -      -   券  开源证                -          -             -           -          -      -   券  国投证                -          -             -           -          -      -   券  东方证                -          -             -           -          -      -   券  申万宏                -          -             -           -          -      -   源  海通证                -          -             -           -          -      -   券  国信证                -          -             -           -          -      -   券                                第 68 页 共 71 页                               长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 华福证       -   -            -           -        -      -  券 东北证       -   -            -           -        -      -  券 正直证       -   -            -           -        -      -  券 长江证       -   -            -           -        -      -  券 东方财       -   -            -           -        -      -  富 光大证       -   -            -           -        -      -  券 广发证       -   -            -           -        -      -  券 华林证       -   -            -           -        -      -  券 华西证       -   -            -           -        -      -  券 华鑫证       -   -            -           -        -      -  券 麦高证       -   -            -           -        -      -  券 吉祥证       -   -            -           -        -      -  券 山西证       -   -            -           -        -      -  券 上海证       -   -            -           -        -      -  券 申港证       -   -            -           -        -      -  券 天风证       -   -            -           -        -      -  券 万联证       -   -            -           -        -      -  券 西部证       -   -            -           -        -      -  券 信达证       -   -            -           -        -      -  券 粤开证       -   -            -           -        -      -  券 招商证 券股份       -   -            -           -        -      - 有限公  司               第 69 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发 中山证               -          -            -           -        -             -  券 中信建               -          -            -           -        -             -  投 中信证               -          -            -           -        -             -  券  序号               公告事项                    法定泄漏花样         法定泄漏日历       长城基金照料有限公司对于休止北                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于关闭网                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       换、赎回及新通畅定投业务的公告       长城基金照料有限公司对于旗下基                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       的公告       长城基金照料有限公司对于调节旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于休止喜                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于调节旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于休止永                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于高档管               中国证监会规矩报刊及       理东谈主员变更的公告                      网站       长城基金照料有限公司对于旗下部               中国证监会规矩报刊及       分基金改聘管帐师事务所的公告                网站       长城基金照料有限公司对于调节旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于北京分               中国证监会规矩报刊及       公司变更营业场合的公告                   网站               §12 影响投资者方案的其他蹙迫信息 注：本阐发期内无单一投资者执有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。                              第 70 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年执有夹杂 2024 年年度阐发     无。    （一） 中国证监会准予长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金托管左券》    （四） 《长城价值甄选一年执有期夹杂型证券投资基金招募证明书》    （五） 法律观念书    （六） 基金照料东谈主业务阅历批件、营业牌照    （七） 基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照    （八） 中国证监会规矩的其他文献    基金照料东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公时代亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金照料东谈主长城基金管 理有限公司计议。 计议电话：0755-29279188 客户做事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                                长城基金照料有限公司                         第 71 页 共 71 页

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