长城优化A,长城优化C: 长城优化升级羼杂型证券投资基金2024年年度答谢

长城优化升级羼杂型证券投资基金  基金照料东谈主：长城基金照料有限公司  基金托管东谈主：中国莳植银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   基金照料东谈主的董事会、董事保证本答谢所载贵府不存在不实纪录、误导性答谢或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度答谢照旧三分之二以 上颓靡董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国莳植银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 答谢中的财务遐想、净值阐明、利润分派情况、财务管帐答谢、投资组合答谢等内容，保证复核 内容不存在不实纪录、误导性答谢或者关键遗漏。   基金照料东谈主承诺以老诚信用、勤苦尽责的原则照料和垄断基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐明。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本答谢期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 65 页                                                         长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                    第 3 页 共 65 页                                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                   第 4 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                §2 基金简介 基金称号         长城优化升级羼杂型证券投资基金 基金简称         长城优化升级羼杂 基金主代码        200015 基金运作神志       契约型怒放式 基金合同成效日      2012 年 4 月 20 日 基金照料东谈主        长城基金照料有限公司 基金托管东谈主        中国莳植银行股份有限公司 答谢期末基金份      29，029，498.19 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       长城优化升级羼杂 A                 长城优化升级羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 答谢期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                   本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构                        优化升级而收场成长的企业的投资价值，力图收场基金资产的执                        续升值。 投资策略                   本基金为羼杂型证券投资基金，将依据市集情况进行基金的大类                        资产配置。本基金先通过定性的优化升级行业精选和优化升级企                        业精选筛选出合适优化升级条件的企业；再利用定量的优化升级                        企业精选遐想对企业的优化升级情况进行考验；临了联合资票市                        场评价方法，将基金资产配置于照旧收场或有材干收场优化升级                        的上市公司。 事迹相比基准                 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债概括钞票指数收益率 风险收益特征                 本基金的恒久平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基                        金，高于债券型基金、货币市集基金，属于较高风险、较高收益                        的基金居品。        款式                      基金照料东谈主                   基金托管东谈主 称号                    长城基金照料有限公司               中国莳植银行股份有限公司  信息披    姓名            祝函                       王小飞  露负责    连络电话          0755-29279006            021-60637103   东谈主     电子邮箱          zhuhan@ccfund.com.cn     wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话                400-8868-666             021-60637228 传真                    0755-29279000            021-60635778 注册地址                  深圳市福田区莲花街谈福新社区           北京市西城区金融大街 25 号                                 第 5 页 共 65 页                                                           长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                       鹏程整个 9 号广电金融中心 36                       层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                  深圳市福田区莲花街谈福新社区                   北京市西城区闹市口大街 1 号                       鹏程整个 9 号广电金融中心 36                院 1 号楼                       层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                  518046                           100033 法定代表东谈主                 王军                               张金良 本基金采取的信息泄露报纸称号                        上海证券报 登载基金年度答谢正文的照料东谈主互联网网                                       www.ccfund.com.cn 址 基金年度答谢备置地点                            基金照料东谈主及基金托管东谈主住所    款式                  称号                                     办公地址            安永华明管帐师事务所（特                   中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所            殊凡俗合伙）                         贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                           深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程整个 9 注册登记机构     长城基金照料有限公司                     号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                           层           §3 主要财务遐想、基金净值阐明及利润分派情况                                                                     金额单元：东谈主民币元 间数据和      长城优化        长城优化           长城优化         长城优化          长城优化        长城优化 遐想        升级羼杂 A      升级羼杂 C        升级羼杂 A        升级羼杂 C      升级羼杂 A        升级羼杂 C                   -           -              -            -             -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -             -           - 本期利润      37，087，84   2，783，368      145，494，3    17，327，45     289，488，8   196，477，8 加权平均 基金份额        -0.7034      -0.9801       -0.8255      -0.4298       -0.9916      -1.4250 本期利润 本期加权 平均净值       -21.77%       -30.63%       -18.61%       -9.28%      -19.52%       -28.26% 利润率 本期基金 份额净值        -7.38%        -7.94%       -21.28%      -21.76%      -17.02%       -17.51% 增长率                                    第 6 页 共 65 页                                                           长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 末数据和             2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 遐想 期末可供       16，490，19    2，654，124     124，900，7    10，439，72   1，017，770   577，197，9 分派利润            8.49          .84         41.44         7.80     ，229.75       50.99 期末可供 分派基金         0.6083        1.3832        1.2617      2.0471      2.6472        3.4432 份额利润 期末基金       93，069，68    6，455，161     366，911，8    18，635，62   1，810，135   782，929，5 资产净值            2.76          .78         70.01         7.59     ，681.24       51.13 期末基金 份额净值 计期末指             2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值        283.32%      -30.20%        313.86%     -24.19%     425.71%        -3.10% 增长率 注：①本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金事迹遐想不包括执有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后试验收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分派利润”的计较方法接受期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已收场部 分的孰低数。                                长城优化升级羼杂 A                        份额净值增                      事迹相比基           份额净值增                     事迹相比基  阶段                    长率尺度差                      准收益率标        ①－③         ②－④            长率①                      准收益率③                          ②                         准差④ 曩昔三个月        -4.43%        2.16%        -0.97%        1.39%      -3.46%        0.77% 曩昔六个月         7.65%        1.94%        11.92%        1.32%      -4.27%        0.62% 曩昔一年         -7.38%        1.74%        13.64%        1.07%     -21.02%        0.67% 曩昔三年        -39.50%        1.52%       -13.35%        0.94%     -26.15%        0.58% 曩昔五年         54.84%        1.62%         2.98%        0.98%      51.86%        0.64% 自基金合同       283.32%        1.67%        64.11%        1.09%     219.21%        0.58%                                     第 7 页 共 65 页                                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 成效起于今                          长城优化升级羼杂 C                    份额净值增                  事迹相比基         份额净值增                事迹相比基  阶段                长率尺度差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 曩昔三个月     -4.58%     2.16%       -0.97%      1.39%     -3.61%    0.77% 曩昔六个月     7.33%      1.94%       11.92%      1.32%     -4.59%    0.62% 曩昔一年      -7.94%     1.74%       13.64%      1.07%    -21.58%    0.67% 曩昔三年     -40.58%     1.52%      -13.35%      0.94%    -27.23%    0.58% 曩昔五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -30.20%     1.52%      -14.45%      0.91%    -15.75%    0.61% 成效起于今      收益率变动的相比                              第 8 页 共 65 页                                    长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：①本基金合同章程本基金投资组合为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%， 其中，以不低于 80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0- 于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自本基金基金合同成效日起 6 个月内，建仓期满时，各项资产配置比例 合适基金合同约定。                     第 9 页 共 65 页                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：合同成效当年按试验存续期计较，不按整个当然年度进行折算。 注：无。                       §4 照料东谈主答谢   长城基金照料有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准诞生的第十五家公募基金照料公司，由长城证券有限包袱公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限包袱公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏信托投资有限公司（现华夏信托有限公司）、 西北证券有限包袱公司和天津朔方海外信托投资公司（现朔方海外信托股份有限公司）共同出资 诞生，出手注册成本为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方海外信托股份有限公司（17.647％）和华夏信托有限公 司（17.647％），该股权结构安详不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金照料阅历文凭、特定（定向）客户资产照料业务阅历、受托照料保障资金业务 阅历、及格境内机构投资者（QDII）阅历、公募 REITs 业务天禀等。限定 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共照料 109 只怒放式基金，居品线涵盖货币型、债券型、羼杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次得回金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。                        第 10 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢               任本基金的基金司理                （助理）期限             证券从 姓名      职务                                          说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                           男，中国籍，硕士。2016 年 10 月加入长                                           城基金照料有限公司，历任行业研究员、                                           权益类基金司理助理兼策略研究员。自 周诗     本基金的   2021 年 1                    2021 年 1 月于今任“长城优化升级羼杂                           -       8年  博     基金司理    月4日                        型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                           投资基金”、   “长城研究精选羼杂型证券投                                           资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的计较神志投诚从业东谈主员的关连章程。 注：无。   本答谢期内，本基金照料东谈主严格驯顺了《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律律例的 章程，以老诚信用、勤苦尽责的原则照料和垄断基金资产，在限定和珍视风险的前提下，为基金 份额执有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违犯法律律例、基金合同约定和关连章程的情况，无因 公司未勤苦尽责或操作不妥而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的步履。   根据关连法律律例的章程，本基金照料东谈主制定并实施了《长城基金照料有限公司公正交易管 理轨制》。   本基金照料东谈主通过信息系统以及东谈主工限定等方法，严格保证公正交易轨制的执行。在投资决 策设施，本基金照料东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库照料轨制、投资信息 守秘步调，保证各投资组合投资方案的颓靡性。在交易执行设施，本基金照料东谈主建立和完善公正 的交易分派轨制，按照价钱优先、时代优先、概括均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资 组合间的公正。在风险监控设施，本基金照料东谈主内控等关连部门进行事先、事中、过后的监控。   答谢期内，本基金照料东谈主严格执行了关连法律律例和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了公正对待。   本基金照料东谈主严格限定不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析，                               第 11 页 共 65 页                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 并对基金司理兼任投资司理的组合执行更长周期的交易价差分析，按期出具公正交易稽核答谢。 本答谢期答谢合计，本基金照料东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，扫尾合适关连 策略律例和公司轨制的章程。   答谢期内，本基金照料东谈主严格执行了关连法律律例和公司轨制的章程，吞并组合司理照料的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公正对待。   本基金照料东谈主严格限定吞并组合司理照料的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和左右交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交限定、价钱偏差、 居品规模、成交量等因素对是否存在不公正对待的情形进行分析，按期出具公正交易稽核答谢。 本答谢期答谢合计，本基金照料东谈主旗下吞并组合司理照料的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，扫尾合适关连策略律例和公司轨制的章程。   答谢期内未发现本基金存在相当交易步履，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量卓越该证券当日成交量的 5%的景色。 不雅环境不太友好，大部分板块景气度疲弱，全年看契机主要照旧采集在需求强劲的算力板块。本 基金在教悔侧算力布局较少，阐明不太梦想，但往长久看契机应该更多出当今推理当用主义。   本基金聚焦制造业投资，重心在机械、电新、汽车、电子等板块挖掘投资契机。高端制造业 经过了 2-3 年的低迷期，咱们合计基本触底，以 AI 硬件及泛 AI 应用为代表的新动能有望贯串传 统的“新三样”       ，表现出更多新的投资契机。   限定本答谢期末长城优化升级羼杂 A 基金份额净值为 3.4329 元，本答谢期基金份额净值增长 率为-7.38%，同期事迹相比基准收益率为 13.64%；   限定本答谢期末长城优化升级羼杂 C 基金份额净值为 3.3642 元，本答谢期基金份额净值增长 率为-7.94%，同期事迹相比基准收益率为 13.64%。   瞻望 2025 年，跟着 deepseek 的出圈，异邦投资东谈主对中好意思科技之间的差距有了更了了的阐明。                       第 12 页 共 65 页                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 中国不仅在传统制造领域一骑绝尘，在科技领域对好意思国亦然紧随自后。中国的权益资产举座估值 较低，只好宏不雅环境出现触底景色，就会诱导越来越多的全球成本。   本基金积极寻找受益于我国经济结构优化升级而收场成长的企业。高端装备和先进制造是本 基金重心热心的投资领域。   本答谢期内，本基金照料东谈主根据健全、颓靡、有用、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本照料轨制、业务法则和职责进程，精良执行了各项照料轨制，有用实施了三层风险防 范和限定步调，建立了相比完善的里面限定体系。   本答谢期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律律例和公司关连轨制的章程，精良履行了工 作职责，联合公司试验运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独赶紧开展职责，实时监察关节业务风险点，每季进行按期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究规划、居品改进、基金销售等各项业务的每个设施和公司信息时刻、运作保 障、概括照料等职责。监察稽核东谈主员在历次监察稽核职责中，精良、有用地提议了各部门职责中 存在的问题及改进见识，督促各部门实时进行了整改，珍视和化解了业务风险。   监察稽核和里面限定的重心是确保公司磋议及所照料基金运作的正当合规，保障基金份额执 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资方案进程的里面限定和风险照料， 严格珍视驾驭市集步履、内幕交易步履和其他有损基金执有东谈主利益的关联交易，严格珍视基金销 售业务中的非法步履，严格履行信息泄露义务，保证履行基金合同的承诺。本答谢期内，本基金 运作正当合规，无驾驭市集、内幕交易和不妥关联交易步履，珍藏了基金执有东谈主的利益。   本基金照料东谈主将坚执“表率、专科、高效、拼搏”的磋议理念，持续完善法东谈主治理结构和内 部限定轨制，不断擢升公司职工的称职阐明和风险珍视阐明，加强实时监督和限定，完善电子监 控技能，使里面限定的全面性、实时性和有用性不断得到擢升。本基金照料东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，老诚信用，勤苦尽责，为基金执有东谈主谋求最好利益并使本基金照料公 司稳步健康发展。   本基金照料东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关连章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所执有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及净值计较的复核包袱。 本基金照料东谈主调动估值时刻，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所接受的关连 估值时刻、假设及输入值的稳妥性等研究管帐师事务所的专科见识。   本基金照料东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高方案机构，由公司总司理、                   第 13 页 共 65 页                                    长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险照料部负 责东谈主、关连基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、矫正和完善基金估值策略和程序，按期对估值策略 和程序进行评价，在发生了影响估值策略和程序的有用性及适用性的情况后实时矫正估值方法， 以保证其执续适用。受托资产估值委员会的关连东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有纯粹 的专科材干，并能在关连职责中保执颓靡性。基金司理动作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集居品的恒久长远的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应接受的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政 策的执行。   本答谢期内，参与估值进程各方之间无关键利益结巴。   本基金照料东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务左券、流畅受限股票流动性扣头委派计较左券，由其按约定提供债券品种的估值数据及流畅受 限股票流动性扣头数据。  本基金本答谢期未进行利润分派，合适关连律例及基金合同的章程。  无。  本答谢期内，本基金无需要说明的情况。                    §5 托管东谈主答谢  本答谢期，中国莳植银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管左券和其他相关章程，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的步履，十足称职尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明  本答谢期，本基金托管东谈主按照国度相关章程、基金合同、托管左券和其他相关章程，对本基 金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了精良的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金照料东谈主有毁伤基金份额执有东谈主利益的步履。   答谢期内，本基金利润分派情况合适法律律例和基金合同的关连章程。                    第 14 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   本托管东谈主复核审查了本答谢中的财务遐想、净值阐明、利润分派情况、财务管帐答谢、投资 组合答谢等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性答谢或者关键遗漏。                      §6 审计答谢 财务报表是否经过审计       是 审计见识类型           尺度无保寄望见 审计答谢编号           安永华明（2025）审字第 70015735_H15 号 审计答谢标题           审计答谢 审计答谢收件东谈主          长城优化升级羼杂型证券投资基金全体基金份额执有东谈主                  咱们审计了长城优化升级羼杂型证券投资基金财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及关连财务报表附注。                      咱们合计，后附的长城优化升级羼杂型证券投资基金 审计见识                  的财务报表在整个关键方面按照企业管帐准则的章程编                  制，公允响应了长城优化升级羼杂型证券投资基金 2024 年                  变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程执行了审计工                  作。审计答谢的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分                  进一步阐发了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会 形成审计见识的基础        计师作事谈德守则，咱们颓靡于长城优化升级羼杂型证券                  投资基金，并履行了作事谈德方面的其他包袱。咱们信托，                  咱们获取的审计把柄是充分、稳妥的，为发表审计见识提供                  了基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城优化升级羼杂型证券投资基金照料层对其他信息负                  责。其他信息包括年度答谢中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答谢。 咱们对财务报表发表的审计见识不                  涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证                  论断。 联合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其 其他信息                  他信息，在此过程中，商酌其他信息是否与财务报表或咱们                  在审计过程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在                  关键错报。 基于咱们已执行的职责，要是咱们降服其他信                  息存在关键错报，咱们应当答谢该事实。在这方面，咱们无                  任何事项需要答谢。                  照料层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其 照料层和治理层对财务报表的责                  收场公允响应，并遐想、执行和珍藏必要的里面限定，以使 任                  财务报表不存在由于作弊或造作导致的关键错报。 在编制                      第 15 页 共 65 页                                    长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                  财务报表时，照料层负责评估长城优化升级羼杂型证券投                  资基金的执续磋议材干，泄露与执续磋议关连的事项（如适                  用），并垄断执续磋议假设，除非规划进行清理、隔断运营                  或别无其他现实的选拔。 治理层负责监督长城优化升级混                  合型证券投资基金的财务答谢过程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或造作                  导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计见识的审                  计答谢。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则执行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频频合计错报是关键的。                    在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们垄断职                  业判断，并保执作事怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                    （1）  识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表                  关键错报风险，遐想和实施审计程序以打法这些风险，并获                  取充分、稳妥的审计把柄，动作发表审计见识的基础。由于                  作弊可能波及通同、伪造、特地遗漏、不实答谢或凌驾于内                  部限定之上，未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高                  于未能发现由于造作导致的关键错报的风险。                    （2）  了解与审计关连的里面限定，以遐想得当的 注册管帐师对财务报表审计的责                  审计程序，但目的并非对里面限定的有用性发表见识。 任                    （3）  评价照料层选用管帐策略的得当性和作出会                  计揣度及关连泄露的合感性。                    （4）  对照料层使用执续磋议假设的得当性得出结                  论。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对长城优化升                  级羼杂型证券投资基金执续磋议材干产生关键疑虑的事项                  或情况是否存在关键不降服性得出论断。要是咱们得出结                  论合计存在关键不降服性，审计准则要求咱们在审计答谢                  中提请报表使用者小心财务报表中的关连泄露；要是泄露                  不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于限定                  审计答谢日可得回的信息。但是，改日的事项或情况可能导                  致长城优化升级羼杂型证券投资基金不可执续磋议。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括泄露）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允响应关连交易和事项。                    咱们与治理层就规划的审计范围、时代安排和关键审                  计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的                  值得热心的里面限定残障。 管帐师事务所的称号        安永华明管帐师事务所（特殊凡俗合伙） 注册管帐师的姓名         贺耀                黄拥璇 管帐师事务所的地址        中国北京 审计答谢日历           2025 年 3 月 27 日                    第 16 页 共 65 页                                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城优化升级羼杂型证券投资基金 答谢截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         14，403，018.66          60，981，614.38 结算备付金                                         147，930.24           636，679.25 存出保证金                                          76，366.43           234，644.70 交易性金融资产                  7.4.7.2         86，482，830.54         326，388，904.18 其中：股票投资                                  86，482，830.54         326，388，904.18      基金投资                                              -                      -      债券投资                                              -                      -      资产复古证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产复古证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                          30，761.17           281，010.60 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产总共                                    101，140，907.04         388，522，853.11                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付清理款                                     1，009，525.75           1，509，730.82 应付赎回款                                         323，012.69           303，726.07                               第 17 页 共 65 页                                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 应付照料东谈主酬金                                         103，726.30                384，299.39 应付托管费                                            17，287.69                 64，049.91 应付销售就业费                                           3，380.45                 10，213.54 应付投资照顾人费                                                    -                      - 应交税费                                                       -                      - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                159，129.62                703，335.78 欠债算计                                         1，616，062.50               2，975，355.51 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           29，029，498.19             104，095，162.11 其他概括收益                   7.4.7.11                          -                      - 未分派利润                    7.4.7.12           70，495，346.35             281，452，335.49 净资产算计                                       99，524，844.54             385，547，497.60 欠债和净资产总共                                   101，140，907.04             388，522，853.11 注： 答谢截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 29，029，498.19 份，其中长城优化升级羼杂 A 基金份额总额 27，110，732.55 份，基金份额净值 3.4329 元；长城优化升级羼杂 C 基金份额总额 管帐主体：长城优化升级羼杂型证券投资基金 本答谢期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                             本期                    上年度可比期间        项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   -37，145，331.11             -144，598，385.85 其中：进款利息收入            7.4.7.13                143，809.85                   633，799.58       债券利息收入                                           -                          -    资产复古证券利                                                        -                          - 息收入    买入返售金融资                                                        -                          - 产收入       其他利息收入                                           -                          -                                           -50，875，103.54             -281，947，588.50 “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14             -53，819，661.80             -286，566，813.92       基金投资收益                                           -                          -       债券投资收益         7.4.7.15                          -                          -    资产复古证券投 资收益                                 第 18 页 共 65 页                                                         长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢       贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                       -       繁衍器具收益         7.4.7.18                           -                       -       股利收益           7.4.7.19               2，944，558.26             4，619，225.42    以摊余成本计量 的金融资产隔断说明产                                              -                       - 生的收益       其他投资收益                                            -                       - （损失以“-”号填            7.4.7.20              13，446，649.11           135，094，267.51 列）                                                         -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                   2，725，880.87            18，223，446.42 其中：暂估照料东谈主酬金                                              -                       - 其中：卖出回购金融资                                                         -                       - 产开销 三、利润总额（亏欠总                                           -39，871，211.98           -162，821，832.27 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                       - 四、净利润（净亏欠以                                           -39，871，211.98           -162，821，832.27 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                         -                       - 后净额 六、概括收益总额                                  -39，871，211.98           -162，821，832.27 管帐主体：长城优化升级羼杂型证券投资基金 本答谢期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期      款式                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益            未分派利润            净资产算计 一、上期期末净       104，095，162.11                -     281，452，335.49   385，547，497.60                                  第 19 页 共 65 页                                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 资产 加：管帐策略变                          -                 -                -                 - 更     前期漏洞更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                                                     - 动额（减少以“-” -75，065，663.92                   -                     -286，022，653.06 号填列）                                            210，956，989.14 （一）、概括收益                          -                 -    -39，871，211.98   -39，871，211.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                                                     - 净资产变动数       -75，065，663.92                -                     -246，151，441.08 （净资产减少以                                         171，085，777.16 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -84，383，305.18                -                     -276，574，958.19 回款                                              192，191，653.01 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      款式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益            未分派利润             净资产算计 一、上期期末净                                         2，040，961，112.   2，593，065，232.3 资产                                                         43                 7 加：管帐策略变                          -                 -                -                 - 更     前期漏洞更                          -                 -                -                 - 正                                 第 20 页 共 65 页                                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢    其他                     -                -                -                 - 二、本期期初净                                         2，040，961，112.   2，593，065，232.3 资产                                                         43                 7                                                             -                 - 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                  -    1，759，508，776.   2，207，517，734.7 号填列）      448，008，957.83 （一）、概括收益                                                    -                           -                -                     -162，821，832.27 总额                                              162，821，832.27 （二）、本期基金                                                             -                 - 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                     -    1，596，686，944.   2，044，695，902.5 （净资产减少以       448，008，957.83 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                                             -                 -                                            -    1，781，937，224.   2，282，120，122.3 回款            500，182，897.74 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本答谢 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金照料东谈主负责东谈主                  主管管帐职责负责东谈主                    管帐机构负责东谈主                                 第 21 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   长城优化升级羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名为长城优化升级股票型证券 投资基金，系经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20111538 号文 “对于核准长城优化升级股票型证券投资基金召募的批复”的核准，由长城基金照料有限公司向 社会公开召募，基金合同于 2012 年 4 月 20 日成效。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本 基金初度诞生时召募的规模为折合 523，254，064.01 份基金份额。本基金的基金照料东谈主为长城基金 照料有限公司，注册登记机构为长城基金照料有限公司，基金托管东谈主为中国莳植银行股份有限公 司（以下简称“中国莳植银行”）               。   根据 2014 年 8 月 8 日出手推论的《公开召募证券投资基金运作照料办法》和《对于实施开召募证券投资基金运作照料办法>相关问题的章程》以及关连基金合同的相关章程，经与关连基 金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，长城基金照料有限公司决定自 2015 年 8 月 3 日起，将 “长城优化升级股票型证券投资基金”改名为“长城优化升级羼杂型证券投资基金”，基金类别由 “股票型”变更为“羼杂型”。   根据基金照料东谈主长城基金照料有限公司于 2021 年 8 月 10 日发布的《对于长城优化升级羼杂 型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条件的公告》，本基金将于 2021 年 8 月 11 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售 就业用度收取神志的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别确立代码，并 分别计较和公告基金份额净值。在投资东谈主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产上钩提销售 就业费、赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金 资产上钩提销售就业费而不收取申购用度、赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额类别， 称为 C 类基金份额。   本基金的投资范围为具有纯粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板 股票、创业板股票和存托凭证）、债券、货币市集器具、权证、资产复古证券以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中，以不低于 80%的股票资产投资 于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权证投资占基金资产净值的比 例范围为 0-3%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金照料东谈主在履行稳妥程序后，不错将其纳入投资范围。                      第 22 页 共 65 页                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   本基金的事迹相比基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债概括钞票指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 管帐准则、解释以及《资产照料居品关连管帐处理章程》和其他关连章程（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息泄露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会关 于证券投资基金估值业务的带领见识》、                  《公开召募证券投资基金信息泄露照料办法》、《证券投资 基金信息泄露内容与神态准则》第 2 号《年度答谢的内容与神态》、                                《证券投资基金信息泄露编报 法则》第 3 号《管帐报表附注的编制及泄露》、                       《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号告和中期答谢>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连章程。   本财务报表以本基金执续磋议为基础列报。   本财务报表合适企业管帐准则的要求，真确、竣工地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的磋议效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度接受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接受的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于出手说明时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于出手说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。                       第 23 页 共 65 页                                     长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值动作出手说明金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辨为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作出手说明金额， 关连交易用度计入其出手说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接受公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接受试验利率法说明利息收入，其隔断说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含关键融资因素的应收款项，本基金垄断简化计量方法，按照很是于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接受简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自出手说明后是否照旧显耀增多，要是信用风险自出手说明后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照很是于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 试验利率计较利息收入；要是信用风险自出手说明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照很是于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 试验利率计较利息收入；要是出手说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照很是于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和试验利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器具的信用风险自出手说明后是否已显耀增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生毁约的风险与在出手说明日发生毁约的风险，以降服金融器具斟酌存续期内发生毁约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的扫尾而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或勉力即 可得回的相关曩昔事项、现时现象以及改日经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期纰漏全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金顺利减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔断，或该收取金融资产现款流量的职权已转化，且                     第 24 页 共 65 页                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 合适金融资产转化的隔断说明条件的，金融资产将隔断说明。   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和酬金转化给转入方的，隔断说明该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，不隔断说明该金融资产；本基金既莫得转化 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：罢休了对该金融资 产限定的，隔断说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未罢休对该金融资产限定的，按照其 持续涉入所转化金融资产的进度说明相关金融资产，并相应说明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，接受试验利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的包袱已履行、罢休或届满， 则对金融欠债进行隔断说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的 有序交易在关连资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日纰漏参预的交易市集。 本基金接受市集参与者在对该资产或欠债订价时为收场其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有迫切 兴致的最低脉络输入值，降服所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日纰漏取得的同样 资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关连资产或负 债顺利或盘曲可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的执续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以降服是否在公允价值计量脉络之间发生报复。   本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则降服 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日纰漏取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的， 应接受最近交易日的报价降服公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，打法报价进行调治，降服公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时刻中商酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该限定是针对资                   第 25 页 共 65 页                                         长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限定动作特征商酌。此外，基金照料东谈主不应试虑因多量 执有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应接受在现时情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信 息复古的估值时刻降服公允价值。接受估值时刻降服公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金照料东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金报复所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已收场损益平准金和未收场损益平准金。已收场损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已收场收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未收场损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收场利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未收场损益平准金与已收场损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏欠）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接受试验利率法计较的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处分时，其处分价钱扣除关连交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度顺利 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在执有期                         第 26 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处分时，其处分价钱与出手说明 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期合适下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权照旧 确立；2）与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额纰漏可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 纰漏可靠计量时说明。   本基金的照料东谈主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关连就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间说明的利息开销按试验利率法计较，试验利率法与直 线法各异较小的则按直线法计较。   本基金吞并类别的每一基金份额享有同等分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 执有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未收场部分为正数，包括基金磋议行径产生的未收场损益以及基金份额交 易产生的未收场平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已收场部分；若期 末未分派利润的未收场部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已收场部 分相抵未收场部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性款式，于估值日接受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额顺利计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性款式，于估值日接受估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。   磋议分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：                      第 27 页 共 65 页                                     长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   （1）该组成部分纰漏在日常行径中产生收入、发生用度；   （2）纰漏按期评价该组成部分的磋议效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）纰漏取得该组成部分的财务现象、磋议效果和现款流量等相关管帐信息。   要是两个或多个磋议分部具有相似的经济特征，况且知足一定条件的，则合并为一个磋议分 部。   本基金面前以一个磋议分部运作，不需要进行分部答谢的泄露。   本基金本答谢期无需要说明的其他迫切的管帐策略和管帐揣度事项。   本基金本答谢期无需要说明的管帐策略变更。   本基金本答谢期无需要说明的管帐揣度变更。   本基金本答谢期无需要说明的关键管帐漏洞更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照料东谈主垄断基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关策略的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税策略的补充 奉告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及执有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开辟   说明接济服 务等升值税策略的奉告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管                     第 28 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税相关问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金照料东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照料东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》的章程降服。   升值税附加税包括城市珍藏莳植税、说明费附加和场所说明附加，以试验交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍藏莳植税、说明费附加和场所说明附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）照料东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠策略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得相关个东谈主所得税策略的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税策略相关问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开辟行和转让市集取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；执股期限卓越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利隔离化 个东谈主所得税策略相关问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，炒股（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让市集取得的上市公司股票，执股期限卓越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （4）印花税                      第 29 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点相关税收策略的奉告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点相关税收策略的奉告》过甚他境表里 关连税务律例的章程和实务操作执行。                                                               单元：东谈主民币元                             本期末                           上年度末        款式 活期进款                            14，403，018.66                 60，981，614.38 就是：本金                           14，401，497.72                 60，973，550.03   加：应计利息                             1，520.94                      8，064.35   减：坏账准备                                   -                             - 按期进款                                       -                             - 就是：本金                                      -                             -   加：应计利息                                   -                             -   减：坏账准备                                   -                             - 其中：进款期限 1 个月                                            -                             - 以内   进款期限 1-3 个月                              -                             -   进款期限 3 个月以上                              -                             - 其他进款                                       -                             - 就是：本金                                      -                             -   加：应计利息                                   -                             -   减：坏账准备                                   -                             -        算计                       14，403，018.66                 60，981，614.38                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末      款式                            2024 年 12 月 31 日                   成本             应计利息           公允价值          公允价值变动                            第 30 页 共 65 页                                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 股票             81，155，555.15              -   86，482，830.54     5，327，275.39 贵金属投资-金交所                  -              -               -               - 黄金合约        交易所市集               -              -               -               - 债券     银行间市集               -              -               -               -        算计                  -              -               -               - 资产复古证券                     -              -               -               - 基金                         -              -               -               - 其他                         -              -               -               -      算计        81，155，555.15              -   86，482，830.54     5，327，275.39                                      上年度末      款式                          2023 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             334，508，277.90             -   326，388，904.18   -8，119，373.72 贵金属投资-金交所                  -              -               -               - 黄金合约        交易所市集               -              -               -               - 债券     银行间市集               -              -               -               -        算计                  -              -               -               - 资产复古证券                     -              -               -               - 基金                         -              -               -               - 其他                         -              -               -               -      算计        334，508，277.90             -   326，388，904.18   -8，119，373.72 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。                           第 31 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         款式 应付券商交易单元保证金                                -                            - 应付赎回费                                  315.19                   396.77 应付证券出借毁约金                                  -                            - 应付交易用度                           128，814.43                  512，939.01 其中：交易所市集                         128，814.43                  512，939.01     银行间市集                                  -                            - 应付利息                                       -                            - 预提审计费                             30，000.00                   70，000.00 预提信息泄露费                                    -                 120，000.00         算计                       159，129.62                  703，335.78                                                       金额单元：东谈主民币元                      长城优化升级羼杂 A        款式                               本期                        第 32 页 共 65 页                                                    长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               98，995，456.32             98，995，456.32 本期申购                                4，153，328.57              4，153，328.57 本期赎回（以“-”号填列）                  -76，038，052.34               -76，038，052.34 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                27，110，732.55             27，110，732.55                         长城优化升级羼杂 C                                           本期         款式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                5，099，705.79              5，099，705.79 本期申购                                5，164，312.69              5，164，312.69 本期赎回（以“-”号填列）                      -8，345，252.84             -8，345，252.84 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 1，918，765.64              1，918，765.64 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                         长城优化升级羼杂 A        款式         已收场部分                  未收场部分             未分派利润算计 上年度末              124，900，741.44          143，015，672.25    267，916，413.69 加：管帐策略变更                      -                       -                  -   前期漏洞更正                      -                       -                  -    其他                         -                       -                  - 本期期初              124，900，741.44          143，015，672.25    267，916，413.69 本期利润              -50，246，074.72           13，158，231.01    -37，087，843.71 本期基金份额交易产                   -58，164，468.23         -106，705，151.54    -164，869，619.77 生的变动数 其中：基金申购款            2，634，850.60            6，959，072.90       9，593，923.50     基金赎回款         -60，799，318.83         -113，664，224.44    -174，463，543.27 本期已分派利润                       -                       -                  - 本期末                16，490，198.49           49，468，751.72     65，958，950.21                           第 33 页 共 65 页                                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                         长城优化升级羼杂 C       款式          已收场部分               未收场部分               未分派利润算计 上年度末               10，439，727.80           3，096，194.00      13，535，921.80 加：管帐策略变更                      -                      -                      -  前期漏洞更正                       -                      -                      -    其他                         -                      -                      - 本期期初               10，439，727.80           3，096，194.00      13，535，921.80 本期利润               -3，071，786.37            288，418.10       -2，783，368.27 本期基金份额交易产                    -4，713，816.59          -1，502，340.80      -6，216，157.39 生的变动数 其中：基金申购款            7，233，957.68           4，277，994.67      11，511，952.35      基金赎回款        -11，947，774.27          -5，780，335.47     -17，728，109.74 本期已分派利润                       -                      -                      - 本期末                 2，654，124.84           1，882，271.30       4，536，396.14                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间         款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期进款利息收入                              135，852.93                576，423.83 按期进款利息收入                                         -                          - 其他进款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                 6，155.19               43，731.21 其他                                        1，801.73               13，644.54 算计                                    143，809.85                633，799.58                                                              单元：东谈主民币元                             本期                           上年度可比期间         款式          2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -53，819，661.80               -286，566，813.92 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                              - 出借差价收入 算计                            -53，819，661.80               -286，566，813.92                           第 34 页 共 65 页                                              长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                         单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间     款式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                       1，295，579.85               13，774，698.74 买 卖股 票差价 收                             -53，819，661.80            -286，566，813.92 入 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 35 页 共 65 页                                                     长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 抵偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        算计                      2，944，558.26                   4，619，225.42                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间        款式称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          13，446，649.11               135，094，267.51     债券投资                                        -                               -     资产复古证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -                             第 36 页 共 65 页                                                  长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢      其他                                      -                           -      权证投资                                    -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估升值税        算计                        13，446，649.11              135，094，267.51                                                             单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间        款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                      年 12 月 31 日 基金赎回费收入                             139，313.47                1，621，135.56        算计                           139，313.47                1，621，135.56 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            30，000.00                        70，000.00 信息泄露费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借毁约金                                 -                                - 银行用度                               840.00                           740.80 其他                                      -                           360.00        算计                      150，840.00                       191，100.80   限定本答谢期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作泄露的分 部答谢。   限定资产欠债表日，本基金无需要说明的关键或有事项。   限定本财务报表批准日，本基金无需作泄露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  长城基金照料有限公司(“长城基金”)            基金照料东谈主、注册登记机构、基金销售机构                            第 37 页 共 65 页                                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢  中国莳植银行股份有限公司(“中国莳植               基金托管东谈主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)               基金照料东谈主的推进、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)               基金照料东谈主的推进、基金销售机构  朔方海外信托股份有限公司(“朔方国                基金照料东谈主的推进  际”)  华夏信托有限公司(“华夏信托”)                 基金照料东谈主的推进  长城嘉信资产照料有限公司(“长城嘉                基金照料东谈主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在泛泛业务范围内按一般贸易条件签订。                                                                   金额单元：东谈主民币元                         本期                                                        上年度可比期间                       月 31 日   关联方称号                                占当期股票                               占当期股票                   成交金额         成交总额的              成交金额             成交总额的比                                比例（%）                                例（%） 长城证券          63，054，779.54           5.42     1，148，225，988.48       13.19 东方证券                     -               -       39，750，942.65         0.46 注：无。 注：无。 注：无。                                                                   金额单元：东谈主民币元                                          本期   关联方称号                                                            占期末应付佣金                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                     总额的比例                   佣金             的比例（%）              额                                                                      （%） 长城证券               49，445.86             5.62           9，487.25        7.37                                       上年度可比期间   关联方称号                                第 38 页 共 65 页                                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                                   占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                    总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                     （%） 东方证券               37，020.01              0.46                -                  - 长城证券             1，069，486.95            13.18                -                  - 注：（1）上述佣金按左券约定的佣金费率计较，佣金费率由左券签订方参考市集价钱降服。   （2）本基金本答谢期内 1-6 月佣金左券的就业范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究效果和市集信息就业等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不卓越中国证券业协会对外通报的市集 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究就业而收取的用度。                                                                   单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          款式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的照料费                           2，160，363.77             14，460，744.62 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金照料东谈主的净照料费                            1，422，324.40             12，102，982.80 注：（1）基金照料费逐日计提，按月支付。基金照料费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×照料费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的照料费费率由 1.50%/年调治为 1.20%/年。                                                                   单元：东谈主民币元                                     本期                      上年度可比期间          款式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            360，060.62              2，410，124.12 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×照料费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费                                 第 39 页 共 65 页                                              长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调治为 0.20%/年。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期 得回销售就业费的各关               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称号                      当期发生的基金应支付的销售就业费                    长城优化升级羼杂 A     长城优化升级羼杂 C                算计 长城基金照料有限公司                    -          14，870.91           14，870.91 算计                            -          14，870.91           14，870.91                                    上年度可比期间  得回销售就业费的各关              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称号                 当期发生的基金应支付的销售就业费                    长城优化升级羼杂 A     长城优化升级羼杂 C                算计 长城基金照料有限公司                    -         504，276.63          504，276.63 算计                            -         504，276.63          504，276.63 注：基金销售就业费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额 的销售就业费年费率为 0.60%，本基金销售就业费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计 提。计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售就业费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。                         第 40 页 共 65 页                                                     长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                                份额单元：份                                本期                             本期 款式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 31 日                        12 月 31 日                         长城优化升级羼杂 A                     长城优化升级羼杂 C 基金合同成效日（ 2012 年 4                                                 -                        - 月 20 日）执有的基金份额 答谢期初执有的基金份额                       5，408，099.83                           - 答谢期间申购/买入总份额                                    -                        - 答谢期间因拆分变动份额                                     -                        - 减：答谢期间赎回/卖出总份 额 答谢期末执有的基金份额                                     -                        - 答谢期末执有的基金份额                                                 -                        - 占基金总份额比例                           上年度可比期间                        上年度可比期间 款式                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                        12 月 31 日                         长城优化升级羼杂 A                     长城优化升级羼杂 C 基金合同成效日（ 2012 年 4                                                 -                        - 月 20 日）执有的基金份额 答谢期初执有的基金份额                       6，198，099.83                           - 答谢期间申购/买入总份额                                    -                        - 答谢期间因拆分变动份额                                     -                        - 减：答谢期间赎回/卖出总份 额 答谢期末执有的基金份额                       5，408，099.83                           - 答谢期末执有的基金份额 占基金总份额比例 注：基金照料东谈主本期执有本基金份额变动关连的交易用度按基金合同及招募说明书的相关章程计 算并支付。 注：除基金照料东谈主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未执有本基金份额。                           第 41 页 共 65 页                                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                                   单元：东谈主民币元                           本期                                                      上年度可比期间   关联方称号                                        2023年1月1日至2023年12月31日                   期末余额        当期利息收入            期末余额             当期利息收入 中国莳植银行        14，403，018.66    135，852.93       60，981，614.38        576，423.83 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主中国莳植银行督察，按银行间同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分派。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表                                                                 金额单元：东谈主民币元          证                                     数目              顺利     受    流畅            期末  证券      券                     认购              （单    期末         期末估值              认购     限    受限            估值                                  备注  代码      名                     价钱              位：   成本总额         总额               日     期    类型            单价          称                                     股）          众   2024          鑫   年9        新股          股   月 10      锁定          份    日          键   2024          邦   年6        新股          股   月 28      锁定          份    日          安              年6        新股              月 26      锁定          达               日          红   2024      新股          四   年 11      锁定                               第 42 页 共 65 页                                                   长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢          方   月 19               日          合   2024          合   年9        新股          信   月 19      锁定          息    日          益              年8        新股              月 27      锁定          想               日          龙   2024          图   年7        新股          光   月 30      锁定          罩    日 注：无。   限定本答谢期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。   限定本答谢期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常磋议行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照料东谈主制定了策略和程序来识别及分析这些风险，并设定稳妥的风险名额及里面限定进程， 通过可靠的照料及信息系统执续监控上述各种风险。   本基金照料东谈主建立了以风险限定委员会为中枢的、由风险限定委员会、投资方案委员会、监 察稽核部和风险照料部，以及关连职能部门组成的三级风险照料架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主                             第 43 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 出现毁约、拒却支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有纯粹 信用等第的证券，且通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照料东谈主照料的其他基金共同执有一家公司刊行的 证券，不得卓越该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管 理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的贸易银行，因而与银行存 款关连的信用风险不关键。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成 证券交收和款项清理，因此毁约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以限定相应的信用风险。   流动性风险是指基金照料东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现疼痛。   本基金的基金照料东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险照料章程》等相关律例的要求建立健全怒放式基金流动性风险照料的内 部限定体系，审慎评估各种资产的流动性，针对性制定流动性风险照料步调，对本基金组合资产 的流动性风险进行照料。本基金的基金照料东谈主接受监控基金组合资产执仓采集度遐想、逆回购交 易的到期日与交易敌手的采集度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个职责日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等神志珍视流动性风险，并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现材插手投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金照料东谈主在基金合同中遐想了无数赎回条件，约定在相当情况下 赎回央求的处理神志，限定因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东谈主利益。   本基金所执有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金执有的流畅受限证券”中列示的部分基金资产流畅暂时受限定外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产神志借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不卓越基 金执有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中动作典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所执有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本答谢期内，本基金未发生关键流动                      第 44 页 共 65 页                                                              长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 性风险事件。    市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的财务现象和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。本基金照料东谈主逐日对本基金靠近的利率敏锐 性缺口进行监控。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                         单元：东谈主民币元     本期末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             14，403，018.66       -          -    -   -             - 14，403，018.66 结算备付金              147，930.24        -          -    -   -             -     147，930.24 存出保证金               76，366.43        -          -    -   -             -      76，366.43 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 86，482，830.54 86，482，830.54 应收申购款                       -        -          -    -   -     30，761.17      30，761.17   资产总共           14，627，315.33       -          -    -   - 86，513，591.71 101，140，907.04     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -    323，012.69     323，012.69 应付照料东谈主酬金                     -        -          -    -   -    103，726.30     103，726.30 应付托管费                       -        -          -    -   -     17，287.69      17，287.69 应付清理款                       -        -          -    -   -   1，009，525.75   1，009，525.75 应付销售就业费                     -        -          -    -   -      3，380.45       3，380.45 其他欠债                        -        -          -    -   -    159，129.62     159，129.62   欠债总共                      -        -          -    -   -   1，616，062.50   1，616，062.50 利率敏锐度缺口 14，627，315.33                -          -    -   -    上年度末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             60，981，614.38       -          -    -   -             - 60，981，614.38 结算备付金              636，679.25        -          -    -   -             -     636，679.25 存出保证金              234，644.70        -          -    -   -             -     234，644.70 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 326，388，904.18 326，388，904.18                                          第 45 页 共 65 页                                                    长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 应收申购款                 -    -          -    -   -     281，010.60     281，010.60   资产总共     61，852，938.33   -          -    -   - 326，669，914.78 388，522，853.11    欠债 应付赎回款                 -    -          -    -   -     303，726.07     303，726.07 应付照料东谈主酬金               -    -          -    -   -     384，299.39     384，299.39 应付托管费                 -    -          -    -   -      64，049.91      64，049.91 应付清理款                 -    -          -    -   -   1，509，730.82   1，509，730.82 应付销售就业费               -    -          -    -   -      10，213.54      10，213.54 其他欠债                  -    -          -    -   -     703，335.78     703，335.78   欠债总共                -    -          -    -   -   2，975，355.51   2，975，355.51 利率敏锐度缺口 61，852，938.33      -          -    -   - 注：本基金于本期末及上年度末均未执有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率 发生合理、可能变动时，为交易而执有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值 无关键影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金执有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所靠近的其他价钱风险着手于单个证券刊行主体本身磋议情况或特殊事项的影响， 也可能着手于证券市集举座波动的影响。本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险，况且 本基金照料东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产配置为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中， 以不低于 80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权 证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金于本期末 及上年度末靠近的举座其他价钱风险列示如下：                                第 46 页 共 65 页                                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                                金额单元：东谈主民币元                            本期末                               上年度末      款式                                 占基金资产净值                            占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                - 资 繁衍金融资产                             -                -                -                - －权证投资 其他                          -                -                -                - 算计             86，482，830.54             86.90    326，388，904.18           84.66    假设     除沪深 300 指数之外的其他市集变量保执不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                                 日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数飞腾           沪深 300 指数着落                                           -5，859，644.18            -14，850，695.14 注：无。    公允价值计量扫尾所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有迫切兴致的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：同样资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二脉络：除 第一脉络输入值外关连资产或欠债顺利或盘曲可不雅察的输入值；第三脉络：关连资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                  第 47 页 共 65 页                                             长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                         单元：东谈主民币元                          本期末                         上年度末  公允价值计量扫尾所属的脉络 第一脉络                       86，427，435.64               325，969，040.37 第二脉络                                   -                            - 第三脉络                           55，394.90                   419，863.81          算计                86，482，830.54               326，388，904.18   本基金调治公允价值计量脉络报复时点的关连管帐策略在前后各管帐期间保执一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开辟行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调治中接受 的对公允价值计量举座而言具有迫切兴致的输入值所属的最低脉络，降服关连投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。                                                        单元：东谈主民币元                                     本期        款式                       交易性金融资产                                                           算计                   债券投资              股票投资 期初余额                       -           419，863.81           419，863.81 当期购买                       -                      -                 - 当期出售/结算                    -                      -                 - 转入第三脉络                     -               46，253.62         46，253.62 转出第三脉络                     -           307，579.81           307，579.81 当期利得或损失总额                  -           -103，142.72         -103，142.72 其中：计入损益的利得或                            -           -103，142.72         -103，142.72 损失    计入其他概括收益                            -                      -                 - 的利得或损失 期末余额                       -               55，394.90         55，394.90 期末仍执有的第三脉络金                -               32，930.82         32，930.82                     第 48 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 融资产计入本期损益的未 收场利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                         上年度可比期间        款式                                  交易性金融资产                                                                算计                           债券投资               股票投资 期初余额                                -          75，008.24         75，008.24 当期购买                                -               0.00             0.00 当期出售/结算                             -               0.00             0.00 转入第三脉络                              -         620，476.07        620，476.07 转出第三脉络                              -         400，347.68        400，347.68 当期利得或损失总额                           -         124，727.18        124，727.18 其中：计入损益的利得或                                     -         124，727.18        124，727.18 损失    计入其他概括收益                                     -                 -                 - 的利得或损失 期末余额                                -         419，863.81        419，863.81 期末仍执有的第三脉络金 融资产计入本期损益的未                                     -          93，504.88         93，504.88 收场利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                            单元：东谈主民币元                                               不可不雅察输入值             本期末公允        接受的估值   款式                                                           与公允价值              价值           时刻            称号     范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱亚 限售股票         55，394.90           预期波动率         0.3521~4.9648   负关连                          式期权模子                                               不可不雅察输入值             上年度末公        接受的估值   款式                                                           与公允价值              允价值          时刻            称号     范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱亚 限售股票        419，863.81           预期波动率         0.1962~2.1988   负关连                          式期权模子   无。                             第 49 页 共 65 页                                             长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢      本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                      §8 投资组合答谢                                                       金额单元：东谈主民币元                                                      占基金总资产的比例 序号             款式                 金额                                                         （%）       其中：股票                      86，482，830.54              85.51       其中：债券                                      -               -           资产复古证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产                                                      金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净值比例 代码           行业类别         公允价值（元）                                                         （%）  A    农、林、牧、渔业                               -                   -  B    采矿业                                    -                   -  C    制造业                       86，432，078.12               86.84  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                                    -                   -  E    建筑业                                    -                   -  F    批发和零卖业                                 -                   -  G    交通运载、仓储和邮政业                            -                   -  H    住宿和餐饮业                                 -                   -                       第 50 页 共 65 页                                                长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢  I    信息传输、软件和信息时刻服       务业                                42，155.94             0.04  J    金融业                                      -                -  K    房地产业                                     -                -  L    租借和商务就业业                                 -                -  M    科学研究和时刻就业业                         8，596.48             0.01  N    水利、环境和民众设施照料业                            -                -  O    住户就业、修理和其他就业业                            -                -  P    说明                                       -                -  Q    卫生和社会职责                                  -                -  R    文化、体育和文娱业                                -                -  S    概括                                       -                -                 算计                86，482，830.54              86.90 注：无。                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代              数目                          占基金资产净值比例 序号               股票称号             公允价值（元）         码               （股）                            （%）                         第 51 页 共 65 页                                                 长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                                                       金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                         第 52 页 共 65 页                                           长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌关连交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称号    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌关连交易用度。                                                    单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      481，702，529.88 卖出股票收入（成交）总额                                      682，531，170.68 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌相                        第 53 页 共 65 页                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   无。   无。      答谢编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本答谢期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案造访，或在答谢编制日前 一年内受到过公开责问、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                              单元：东谈主民币元    序号           称号                     金额                      第 54 页 共 65 页                                                              长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额执有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                           执有东谈主结构                                             机构投资者                      个东谈主投资者             执有东谈主                       户均执有的基                                                       占总 份额级别         户数                                         占总份                        金份额                                                         份额             （户）                          执有份额           额比例         执有份额                                                                                    比例                                                         （%）                                                                                    （%） 长城优化 升级羼杂         9，890        2，741.23          1，446.22      0.01     27，109，286.33   99.99 A 长城优化 升级羼杂         1，320        1，453.61        408，074.28     21.27      1，510，691.36   78.73 C  算计         11，210        2，589.61        409，520.50      1.41     28，619，977.69   98.59 注：上述机构/个东谈主投资者执有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接受各 自级别的份额，对算计数，比例的分母接受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                                                     占基金总份额比例  款式                  份额级别                 执有份额总额（份）                                                                        （%） 基金管        长城优化升级羼杂 A                                252，548.48                    0.9315 理东谈主所 有从业 东谈主员执        长城优化升级羼杂 C                                  11，747.35                   0.6122 有本基                                      第 55 页 共 65 页                                                  长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 金                  算计                       264，295.83            0.9104 注：上述基金照料东谈主的从业东谈主员执有基金占基金总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的 分母接受各自级别的份额，对算计数，比例的分母接受下属分级基金份额的算计数（即期末基金 份额总额）     。       款式               份额级别             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东谈主         长城优化升级羼杂 A                                         0 员、基金投资和研究 部门负责东谈主执有本开        长城优化升级羼杂 C                                       0~10 放式基金                         算计                                        0~10 本基金基金司理执有        长城优化升级羼杂 A                                     10~50 本怒放式基金           长城优化升级羼杂 C                                         0                         算计                                       10~50 注：同期为基金照料东谈主高档照料东谈主员和基金司理的，分别计较在内。     理的居品情况 注：本答谢期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                       §10 怒放式基金份额变动                                                               单元：份      款式               长城优化升级羼杂 A                  长城优化升级羼杂 C 基金合同成效日 （2012 年 4 月 20               523，254，064.01                         - 日）基金份额总额 本答谢期期初基金 份额总额 本答谢期基金总申 购份额 减：本答谢期基金 总赎回份额 本答谢期基金拆分                                           -                         - 变动份额 本答谢期期末基金 份额总额                           第 56 页 共 65 页                                         长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                    §11 关键事件揭示   本基金本答谢期内无基金份额执有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生持续担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。   经中国莳植银行股份有限公司（以下简称“中国莳植银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国莳植银行资产托管业务部总司理职务。   本基金本答谢期内无波及本基金照料东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本答谢期投资策略无调动。 本基金提供审计就业自本基金合同成效日执续至本答谢期。 注：本答谢期内，本基金照料东谈主过甚关连高档照料东谈主员无受检讨或处罚等情况。 注：本答谢期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚关连高档照料东谈主员无受检讨或处罚等情况。                                               金额单元：东谈主民币元                       第 57 页 共 65 页                                                长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 民生证券    1                          14.43   121，154.58     13.77   -                      .54 东吴证券    1                          11.05   109，479.64     12.45   -                      .38 中金公司    1                           9.87    58，449.01      6.64   -                      .21 财通证券    2                           8.27    82，501.49      9.38   - 中信建投    1                           7.80    85，820.87      9.76   - 中泰证券    2                           6.52    71，747.90      8.16   - 兴业证券    1                           6.46    71，125.12      8.09   - 中信证券    1                           5.55    29，420.83      3.34   - 长城证券    6                           5.42    49，445.86      5.62   - 长江证券    1                           5.10    27，053.30      3.08   - 天风证券    2                           4.32    22，918.58      2.61   - 华创证券    1                           3.70    40，743.25      4.63   - 国泰君安    2                           3.29    33，499.65      3.81   - 招商证券    4                           3.01    33，140.44      3.77   - 西南证券    1                           2.89    25，078.45      2.85   - 广发证券    1                           1.01    11，081.16      1.26   - 海通证券    2                           0.85     4，494.11      0.51   - 申万宏源    1                           0.34     1，793.38      0.20   - 国投证券    1                           0.14      752.24       0.09   - 渤海证券    -             -                -           -         -    - 东北证券    -             -                -           -         -    -                            第 58 页 共 65 页                                       长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 东方证券    2         -               -      -        -   - 东兴证券    1         -               -      -        -   - 东莞证券    -         -               -      -        -   - 高洁证券    2         -               -      -        -   - 国金证券    2         -               -      -        -   - 国信证券    2         -               -      -        -   - 国元证券    1         -               -      -        -   - 宏信证券    1         -               -      -        -   - 华福证券    2         -               -      -        -   - 华金证券    2         -               -      -        -   - 华融证券    -         -               -      -        -   - 华泰证券    1         -               -      -        -   - 华西证券    2         -               -      -        -   - 华源证券    1         -               -      -        -   - 华鑫证券    1         -               -      -        -   - 江海证券    -         -               -      -        -   - 联讯证券    2         -               -      -        -   - 吉祥证券    2         -               -      -        -   - 山西证券    2         -               -      -        -   - 上海证券    1         -               -      -        -   - 始创证券    2         -               -      -        -   - 太平洋证 券 万和证券    2         -               -      -        -   - 万联证券    2         -               -      -        -   - 五矿证券    2         -               -      -        -   - 西部证券    1         -               -      -        -   - 星河证券    2         -               -      -        -   - 粤开证券    2         -               -      -        -   - 中金钞票    1         -               -      -        -   - 中银海外    2         -               -      -        -   - 注：1、答谢期内租用证券公司席位的变更情况：   本答谢期内招商证券新增 2 个交易单元、华源证券新增 1 个交易单元，国投证券减少 1 个交 易单元、东莞证券减少 2 个交易单元、渤海证券减少 1 个交易单元、东北证券减少 2 个交易单 元、华融证券减少 1 个交易单元、江海证券减少 1 个交易单元、中信建投证券减少 2 个交易单 元。   公司诞生了券商就业评价相助小组，建立了完善的证券公司选拔、左券签署、证券公司就业 评价、交易佣金分派等的照料机制和进程，并羁系上述业务设施与证券公司的基金销售规模、保 有规模挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务设施。督察长对上述业务设施进行合规性审                       第 59 页 共 65 页                                             长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 查。   公司选拔证券公司参与证券交易的尺度主要包含以下几方面：   （1）财务现象纯粹，各项财务遐想自大证券公司磋议现象安详；   （2）磋议步履表率，能知足基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控材干较强，里面照料表率、严格，具备健全的内限定度和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易就业材干较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）研究就业材干较强，能实时为基金提供高质料的研究研究就业。   公司选拔证券公司参与证券交易的程序主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎造访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批进程，与证券公司签订交易单元租用或经纪就业等左券；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，奉告各关连部门和托管行启用证券公司交易。 网泄露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的答谢期为 期间成立、清理、转型的公募基金。                                                  金额单元：东谈主民币元              债券交易               债券回购交易             权证交易                                                            占当期权                   占当期债                  占当期债券  券商名                                                         证                     券                   回购成交总   称    成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额                   成交总额                  额的比例                                                            的比例                   的比例(%)                  (%)                                                             (%)  民生证               -        -            -       -          -      -   券  东吴证               -        -            -       -          -      -   券                            第 60 页 共 65 页                               长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 中金公       -   -            -      -        -       -  司 财通证       -   -            -      -        -       -  券 中信建       -   -            -      -        -       -  投 中泰证       -   -            -      -        -       -  券 兴业证       -   -            -      -        -       -  券 中信证       -   -            -      -        -       -  券 长城证       -   -            -      -        -       -  券 长江证       -   -            -      -        -       -  券 天风证       -   -            -      -        -       -  券 华创证       -   -            -      -        -       -  券 国泰君       -   -            -      -        -       -  安 招商证       -   -            -      -        -       -  券 西南证       -   -            -      -        -       -  券 广发证       -   -            -      -        -       -  券 海通证       -   -            -      -        -       -  券 申万宏       -   -            -      -        -       -  源 国投证       -   -            -      -        -       -  券 渤海证       -   -            -      -        -       -  券 东北证       -   -            -      -        -       -  券 东方证       -   -            -      -        -       -  券 东兴证       -   -            -      -        -       -  券 东莞证       -   -            -      -        -       -  券               第 61 页 共 65 页                               长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 高洁证       -   -            -      -        -       -  券 国金证       -   -            -      -        -       -  券 国信证       -   -            -      -        -       -  券 国元证       -   -            -      -        -       -  券 宏信证       -   -            -      -        -       -  券 华福证       -   -            -      -        -       -  券 华金证       -   -            -      -        -       -  券 华融证       -   -            -      -        -       -  券 华泰证       -   -            -      -        -       -  券 华西证       -   -            -      -        -       -  券 华源证       -   -            -      -        -       -  券 华鑫证       -   -            -      -        -       -  券 江海证       -   -            -      -        -       -  券 联讯证       -   -            -      -        -       -  券 吉祥证       -   -            -      -        -       -  券 山西证       -   -            -      -        -       -  券 上海证       -   -            -      -        -       -  券 始创证       -   -            -      -        -       -  券 太平洋       -   -            -      -        -       -  证券 万和证       -   -            -      -        -       -  券 万联证       -   -            -      -        -       -  券 五矿证       -   -            -      -        -       -  券               第 62 页 共 65 页                                                长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 西部证               -          -            -        -         -             -  券 星河证               -          -            -        -         -             -  券 粤开证               -          -            -        -         -             -  券 中金财               -          -            -        -         -             -  富 中银国               -          -            -        -         -             -  际  序号               公告事项                    法定泄露神志       法定泄露日历       长城基金照料有限公司对于隔断北                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于关闭网                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       换、赎回及新通达定投业务的公告       长城基金照料有限公司对于旗下基                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       的公告       长城基金照料有限公司对于调治旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于隔断喜                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于调治旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于隔断永                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照料有限公司对于高档管               中国证监会章程报刊及       理东谈主员变更的公告                      网站       长城基金照料有限公司对于调治旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金照料有限公司对于旗下部                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司通达报复业务的公告       长城基金照料有限公司对于北京分               中国证监会章程报刊及       公司变更营业场合的公告                   网站                              第 63 页 共 65 页                                                      长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢               §12 影响投资者方案的其他迫切信息                                                                答谢期末执有基                      答谢期内执有基金份额变化情况                                                                  金情况                    执有基金份   投资者类别            额比例达到                                             份额占                                   期初        申购        赎回       执有份           序号       或者卓越                                               比                                   份额        份额        份额        额                       间    机构         1                                  -               -     -                                 居品零散风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的零散风险： 本基金在短时代内可能无法变现弥散的资产来打法大额赎回，基金仓位调治疼痛，从而可能会 靠近一定的流动性风险； 若执有基金份额比例达到或卓越 20%的单一投资者大额赎回激勉了无数赎回，基金照料东谈主可能 根据《基金合同》的约定决定部分宽限支付赎回款项；要是链接 2 个怒放日以上（含本数）发 生无数赎回，基金照料东谈主可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回央求，对剩余投资 者的赎回办理酿成影响； 大额赎回会导致照料东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影 响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能 导致基金净值出现较大波动； 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不可收场基金合同约定的投资目的 及投资策略； 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不可知足存续的条件，根据基金合同的约定，将靠近 合同隔断财产清理或转型风险。   无。   （一） 中国证监会核准长城优化升级羼杂型证券投资基金召募的文献 （二） 《长城优化升级羼杂型证券投资基金基金合同》                             第 64 页 共 65 页                                        长城优化升级羼杂 2024 年年度答谢 （三） 《长城优化升级羼杂型证券投资基金托管左券》 （四） 法律见识书 （五）基金照料东谈主业务阅历批件、营业派司 （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司 （七）中国证监会章程的其他文献    基金照料东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公时代亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金照料东谈主长城基金管 理有限公司研究。 研究电话：0755-29279188 客户就业电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                          长城基金照料有限公司                        第 65 页 共 65 页

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