长城兴华优选一年定开搀杂A,长城兴华优选一年定开搀杂C: 长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金2024年年度申报

长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投          资基金    基金管理东说念主：长城基金管理有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                            长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报   基金管理东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在不实纪录、误导性述说或瑕玷遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律职守。今年度申报还是三分之二以 上孤独董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本申报 中的财务方针、净值进展、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在不实纪录、误导性述说或者瑕玷遗漏。   基金管理东说念主承诺以老诚信用、勤勉称职的原则管理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                    第 3 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                   第 4 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                               §2 基金简介 基金称呼         长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金 基金简称         长城兴华优选一年定开搀杂 基金主代码        012312 基金运作方式       契约型灵通式 基金合同成效日      2021 年 10 月 11 日 基金管理东说念主        长城基金管理有限公司 基金托管东说念主        兴业银行股份有限公司 申报期末基金份      209，395，467.89 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                长城兴华优选一年定开搀杂 A                    长城兴华优选一年定开搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                   本基金精选具有永恒价值及成长性杰出的优质企业进行投资，在                        禁止风险的前提下，力图完了基金资产的永恒领路增值。 投资策略                   1、资产配置策略                        本基金通过对宏不雅经济环境、政策时势、证券市集走势的抽象分                        析，主动判断市集时机，进行积极的资产配置，合理细目基金在                        股票、债券等千般资产类别上的投资比例，并跟着千般资产风险                        收益特征的相对变化，当令进行动态调整。                        本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                        趋势和信用风险变化等要素进行抽象分析，构建和调整固定收益                        证券投资组合，发愤赢得稳健的投资收益。                        本基金珍爱企业的永恒投资价值分析，通过个股精选构建投资组                        合。本基金根据个股潜入研究寻找投资契机，同期珍爱根据宏不雅                        经济走势和各行业的景气度变化发现投资契机。                        本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控                        的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组                        合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。                        本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组                        合的久期、流动性和风险水平。                                 第 5 页 共 69 页                                               长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                     本基金将通过对资产支执证券基础资产及结构瞎想的研究，聚合                     多种订价模子，根据基金资产组合情况限制进行资产支执证券的                     投资。                     为了更好地完了投资办法，在抽象琢磨预期风险、收益、流动性                     等要素的基础上，本基金可根据相关法律法则，参与融资业务。                     本基金在灵通期将保执资产妥当的流动性，以应付其时市集条件                     下的赎回要求，并裁减资产的流动性风险，作念好流动性管理。 功绩比拟基准              中证 800 指数收益率×70%+中证港股通抽象指数收益率（使用估                     值汇率折算）×10%+中债抽象金钱指数收益率×20% 风险收益特征              本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币市集基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股市集投资环境、投资标的、市集轨制以及走动                     法律解释等各异带来的私有风险。           技俩                基金管理东说念主                           基金托管东说念主 称呼                 长城基金管理有限公司                      兴业银行股份有限公司           姓名       祝函                              冯萌 信息流露           推敲电话     0755-29279006                   021-52629999-213310 负责东说念主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话             400-8868-666                    95561 传真                 0755-29279000                   021-62159217 注册地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  福建省福州市台江区江滨中大                    鹏程一起 9 号广电金融中心 36               说念 398 号兴业银行大厦                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  上海市浦东新区银城路 167 号                    鹏程一起 9 号广电金融中心 36               4楼                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          200120 法定代表东说念主              王军                              吕家进 本基金采用的信息流露报纸称呼                     上海证券报 登载基金年度申报正文的管理东说念主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度申报备置地点                         基金管理东说念主及基金托管东说念主住所      技俩             称呼                                 办公地址                德勤华永司帐师事务所（特 司帐师事务所                                 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                殊庸碌合伙）                                        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一起 9 注册登记机构         长城基金管理有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报           §3 主要财务方针、基金净值进展及利润分拨情况                                                                   金额单元：东说念主民币元 间数据和           优选一年        优选一年           优选一年         优选一年        优选一年        优选一年 方针           定开搀杂 A      定开搀杂 C        定开搀杂 A        定开搀杂 C      定开搀杂 A      定开搀杂 C                   -           -              -            -           -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -           -           - 本期利润      1，609，949   889，523.0      42，543，42    19，091，97   77，411，00   33，977，39                 .51           5           1.37         4.66        8.16        6.44 加权平均 基金份额        -0.0086      -0.0116       -0.1753      -0.1779     -0.2456      -0.2482 本期利润 本期加权 平均净值        -1.50%        -2.06%       -25.20%      -25.78%    -29.46%       -29.92% 利润率 本期基金 份额净值        -1.40%        -2.01%       -23.14%      -23.59%    -23.29%       -23.76% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 方针                   -           -              -            -           -           - 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金        -0.4440      -0.4544       -0.4163      -0.4240     -0.2427      -0.2480 份额利润 期末基金      84，821，00   34，993，64      110，916，5    44，699，31   191，724，7   85，254，78 资产净值           3.64        3.61          45.52         0.61       06.32        7.11 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 标 基金份额 累计净值       -42.45%       -43.56%       -41.63%      -42.40%    -24.06%       -24.62% 增长率                                    第 7 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 注：①本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩方针不包括执有东说念主走动基金的各项用度，计入用度后推行收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的狡计方法汲取期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已完了部 分的孰低数。                      长城兴华优选一年定开搀杂 A                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率圭臬差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 往常三个月     -8.67%     1.67%       -0.52%      1.32%     -8.15%    0.35% 往常六个月     0.63%      1.62%       12.20%      1.29%    -11.57%    0.33% 往常一年      -1.40%     1.38%       12.50%      1.08%    -13.90%    0.30% 往常三年     -41.87%     1.18%      -12.08%      0.94%    -29.79%    0.24% 往常五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -42.45%     1.14%      -11.77%      0.91%    -30.68%    0.23% 成效起于今                      长城兴华优选一年定开搀杂 C                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率圭臬差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 往常三个月     -8.81%     1.67%       -0.52%      1.32%     -8.29%    0.35% 往常六个月     0.32%      1.62%       12.20%      1.29%    -11.88%    0.33% 往常一年      -2.01%     1.37%       12.50%      1.08%    -14.51%    0.29% 往常三年     -42.91%     1.18%      -12.08%      0.94%    -30.83%    0.24% 往常五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -43.56%     1.14%      -11.77%      0.91%    -31.79%    0.23% 成效起于今                              第 8 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报      收益率变动的比拟 注：①阻滞期内，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%，投资于港股通标的股 票的比例不特出股票资产的 50%，每个阻滞期终结前的一个月至灵通期终结后一个月内不受上述 比例限定。在灵通期内，每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动保证金后，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在阻滞期内，本基金不受前述 5% 的限定，但每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动保证金后，应当保执不低于 走动保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   ②本基金的建仓期为自基金合同成效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例适合                    第 9 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 基金合同商定。      比拟 注：合同成效当年按推行存续期狡计，不按通盘天然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                         §4 管理东说念主申报   长城基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准建树的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限职守公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限职守公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限职守公司和天津朔方外洋相信投资公司（现朔方外洋相信股份有限公司）共同出资 建树，运行注册本钱为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方外洋相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构领路不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册本钱增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金管理经考据书、特定（定向）客户资产管理业务经验、受托管理保障资金业务 经验、及格境内机构投资者（QDII）经验、公募 REITs 业务禀赋等。放胆 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共管理 109 只灵通式基金，居品线涵盖货币型、债券型、搀杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次赢得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                            说明                                 业年限              任职日历      离任日历                                         男，中国籍，硕士，注册司帐师（CPA）        。                                         石油管理局，1998 年 6 月-1999 年 10 月                                         曾赴任于华为期间有限公司，1999 年 10       公司副总                              月-2000 年 5 月曾赴任于深圳市和君创业       司理、投                              投资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就       资总监、                              职于长城证券有限职守公司投资银行部。  杨建   权益投资                              2001 年 10 月加入长城基金管理有限公   华   一部总经                              司，历任基金管理部基金司理助理、总经                 日       理、本基                              理助理、研究部总司理，现任公司副总经       金的基金                              理、投资总监、权益投资一部总司理、投       司理                                委会委员兼基金司理。自 2007 年 9 月至                                         券投资基金”基金司理，自 2011 年 1 月                                         至 2013 年 6 月任“长城中小盘成长股票                                         型证券投资基金”基金司理，自 2009 年                             第 11 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                 长搀杂型证券投资基金（LOF）”基金司理，                                 自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月任“长城久                                 兆中小板 300 指数分级证券投资基金”基                                 金司理，自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月                                 任“长城中证 500 指数增强型证券投资基                                 金”基金司理，自 2017 年 8 月至 2019 年                                 型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                 合型证券投资基金”基金司理。自 2004 年                                 投资基金”基金司理，自 2013 年 6 月至                                 今任“长城品牌优选搀杂型证券投资基                                 金”基金司理，自 2020 年 3 月于今任“长                                 城价值优选搀杂型证券投资基金”基金经                                 理，自 2021 年 5 月于今任“长城消耗 30                                 股票型证券投资基金”基金司理，自 2021                                 年 10 月于今任“长城兴华优选一年如期                                 灵通搀杂型证券投资基金”基金司理，自                                 型证券投资基金”基金司理，自 2022 年                                 合型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                 资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的狡计方式降死守业东说念主员的相关规定。 注：无。   本申报期内，本基金管理东说念主严格死守了《证券投资基金法》、基金合同和其他推敲法律法则的 规定，以老诚信用、勤勉称职的原则管理和哄骗基金资产，在禁止和防护风险的前提下，为基金 份额执有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法则、基金合同商定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉称职或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额执有东说念主利益的步履。   根据相关法律法则的规定，本基金管理东说念主制定并实施了《长城基金管理有限公司平允走动管 理轨制》。                     第 12 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报   本基金管理东说念主通过信息系统以及东说念主工禁止等方法，严格保证平允走动轨制的践诺。在投资决 策阵势，本基金管理东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和走动敌手库管理轨制、投资信息 守密顺次，保证各投资组合投资有计算的孤独性。在走动践诺阵势，本基金管理东说念主建立和完善平允 的走动分拨轨制，按照价钱优先、时代优先、抽象均衡、比例分拨的原则，保证了走动在各投资 组合间的平允。在风险监控阵势，本基金管理东说念主内控等相关部门进行预先、事中、过后的监控。   申报期内，本基金管理东说念主严格践诺了相关法律法则和公司轨制的规定，不同投资者的利益得 到了平允对待。   本基金管理东说念主严格禁止不同投资组合之间的同日反向走动，对同向走动的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合践诺更长周期的走动价差分析，如期出具平允走动稽核申报。 本申报期申报以为，本基金管理东说念主旗下投资组合的同向走动价差均在合理范围内，终结适合相关 政策法则和公司轨制的规定。   申报期内，本基金管理东说念主严格践诺了相关法律法则和公司轨制的规定，团结组合司理管理的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了平允对待。   本基金管理东说念主严格禁止团结组合司理管理的多个投资组合的同日反向走动，对同向走动的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向走动和周边走动日的反向走动价差进行监控分析，并结成交礼貌、价钱偏差、 居品畛域、成交量等要素对是否存在造反允对待的情形进行分析，如期出具平允走动稽核申报。 本申报期申报以为，本基金管理东说念主旗下团结组合司理管理的多个投资组合的同向走动价差均在合 理范围内，终结适合相关政策法则和公司轨制的规定。   申报期内未发现本基金存在格外走动步履，莫得出现基金参与的走动所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边走动量特出该证券当日成交量的 5%的表象。 过程并不是一帆风顺，岁首开局细致，二、三季度受到内需走弱和外部环境影响，增速放缓。针 对国内需求不及、住户工作增收面对压力、房地产去库存、地方债务风险亟待化解等系列问题， 中央和地方政府出台了强有劲的针对性顺次，包括推动大畛域开辟更新、消耗品以旧换新、裁减                     第 13 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 存量房贷利率、提高预算赤字率、增发专项债和终点国债等。中国共产党二十届三中全会则为深 化财税体制转换、化解地方债务风险指明了办法。四季度在政策密集发力下宏不雅经济增速大幅回 升，成为全年增长的要津复古。外部宏不雅环境总体牢固。好意思欧等西方国度在高利率政策压制下， 通胀水纯粹缓下跌，各主要经济体先后开启了降息程度，阶段性缓解了东说念主民币的汇率压力，况且 提供了相对韧性的外部需求。   国内证券市集全年呈现“V 型回转”。岁首受到资金面的较大扰动出现调整。监管层采取了包 括优化注册制、调整融资融券及转融通法律解释、管理范例量化走动、打击上市公司财务作秀步履、 饱读舞上市公司分成等一系列顺次，权益市集也稳步成立，从新走上正轨。时隔十年，国务院针对 本钱市集出台《国务院对于加强监管防护风险推动本钱市集高质地发展的几许想法》，随后监管部 门又针对性的出台了一系列提高上市公司质地、加大违纪惩处力度、饱读舞分成、范例减执步履等 政策顺次，为本钱市集的永恒健康发展奠定了坚实的基础。年中权益市集受到宏不雅经济基本面走 弱影响出现调整。插足四季度，在一系列强有劲经济政策刺激下，国内本钱市集投资者风险偏好 显耀普及，市集成交量赶紧放大，并在后来多数走动日复古在 1.5 万亿元以上的高位。围绕 AI 应 用、国产算力等的主题投资活跃，执续走低的 10 年期国债收益率也普及了红利资产的性价比，业 绩领路高股息的红利板块也有可以的进展。港股经过多年的调整，估值上风愈加昭彰，投资契机 也愈加杰出。   本基金总体上遵命从下到上精选个股的策略，精选具备中枢上风的优质公司积极配置。申报 期本基金根据宏不雅经济走势进行了组合的相应调整。上半年琢磨到国内经济弱复苏、内需较弱而 外需仍强的经济近况，本基金妥当减执了受政策扰动较大、内需相对较弱的消耗类个股，增执了 需求更为刚性、供给管理显耀、且为全球订价的资源动力、公用行状、交通运载类个股。下半年 则增多配置受益于补贴政策的汽车、家电、电子、机械等，对防护板块进行了调整。                  总体上组 合仍受内需影响较大。   甩抄本申报期末长城兴华优选一年定开搀杂 A 基金份额净值为 0.5755 元，本申报期基金份额 净值增长率为-1.40%，同期功绩比拟基准收益率为 12.50%；   甩抄本申报期末长城兴华优选一年定开搀杂 C 基金份额净值为 0.5644 元，本申报期基金份额 净值增长率为-2.01%，同期功绩比拟基准收益率为 12.50%。   瞻望 2025 年，咱们相对乐不雅。中共中央推敲会议明确指出，2025 年要实施愈加积极的财政 政策和限制宽松的货币政策，充实完善政策器具箱，加强超惯例逆周期诊疗，打好政策“组合拳”                                           ，                       第 14 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 提高宏不雅调控的前瞻性、针对性、有用性。要纵情提振消耗、提高投资效益，全地点扩大国内需 求。要以科技调动引颈新质出产力发展，建设当代化产业体系。要表现经济体制转换牵引作用， 推动标识性转换举措落地见效。尽管面对外部冲击的可能性有所增多，咱们深信陪伴这些政策的 落地起效，2025 年中国宏不雅经济未必稳中向好。国内本钱市集面对超低无风险利率的资金环境， 在政策组合拳多点发力的推动下，顺周期内需相关、科技调动、低波红利齐会存在较好的投资机 会。   本申报期内，本基金管理东说念主根据健全、孤独、有用、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本管理轨制、业务法律解释和职责历程，安逸践诺了各项管理轨制，有用实施了三层风险防 范和禁止顺次，建立了比拟完善的里面禁止体系。   本申报期内公司督察长、监察稽核东说念主员根据法律法则和公司相关轨制的规定，安逸履行了工 作职责，聚合公司推走时作需要，进一步完善了监察稽核圭表、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独随即开展职责，实时监察要津业务风险点，每季进行如期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金走动、研究筹办、居品调动、基金销售等各项业务的每个阵势和公司信息期间、运作保 障、抽象管理等职责。监察稽核东说念主员在历次监察稽核职责中，安逸、有用地提议了各部门职责中 存在的问题及改进想法，督促各部门实时进行了整改，防护和化解了业务风险。   监察稽核和里面禁止的重心是确保公司经营及所管理基金运作的正当合规，保障基金份额执 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有计算历程的里面禁止和风险管理， 严格防护专揽市集步履、内幕走动步履和其他有损基金执有东说念主利益的关联走动，严格防护基金销 售业务中的违纪步履，严格履行信息流露义务，保证履行基金合同的承诺。本申报期内，本基金 运作正当合规，无专揽市集、内幕走动和失当关联走动步履，爱戴了基金执有东说念主的利益。   本基金管理东说念主将坚执“范例、专科、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法东说念主治理结构和内 部禁止轨制，约束提高公司职工的称职坚决和风险防护坚决，加强实时监督和禁止，完善电子监 控妙技，使里面禁止的全面性、实时性和有用性约束得到提高。本基金管理东说念主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，老诚信用，勤勉称职，为基金执有东说念主谋求最好利益并使本基金管理公 司稳步健康发展。   本基金管理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关规定和基金合同对于估值的商定，对基金 所执有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值狡计的复核职守。 本基金管理东说念主改变估值期间，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所汲取的相关                   第 15 页 共 69 页                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 估值期间、假定及输入值的妥当性等商议司帐师事务所的专科想法。   本基金管理东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有计算机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东说念主、风险管理部负 责东说念主、相关基金司理及研究员、基金司帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、雠校和完善基金估值政策和圭表，如期对估值政策 和圭表进行评价，在发生了影响估值政策和圭表的有用性及适用性的情况后实时雠校估值方法， 以保证其执续适用。受托资产估值委员会的相关东说念主员均具有一定年限的专科从业教会，具有细致 的专科才调，并能在相关职责中保执孤独性。基金司理手脚估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集居品的永恒潜入的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应汲取的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得过问估值委员会作出的决定及估值政 策的践诺。   本申报期内，参与估值历程各方之间无瑕玷利益随便。   本基金管理东说念主已与中央国债登记结算有限职守公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、运动受限股票流动性扣头托福狡计公约，由其按商定提供债券品种的估值数据及运动受 限股票流动性扣头数据。  本基金本申报期未进行利润分拨，适合相关法则及基金合同的规定。  无。  本申报期内，本基金无需要说明的情况。                 §5 托管东说念主申报  申报期内，本托管东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏执他推敲法律法则、基 金合同和托管公约的规定，诚信、称职地履行了基金托管东说念主义务，不存在毁伤本基金份额执有东说念主 利益的步履。     明  申报期内，本托管东说念主根据国度推敲法律法则、基金合同和托管公约的规定，对基金管理东说念主在 本基金的投资运作、基金资产净值的狡计、基金收益的狡计、基金用度开支等方面进行了必要的                  第 16 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 监督、复核和审查，未发现其存在职何毁伤本基金份额执有东说念主利益的步履；基金管理东说念主在申报期 内，严格死守了《证券投资基金法》等推敲法律法则，在各贫瘠方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。   本托管东说念主安逸复核了今年度申报中的财务方针、净值进展、收益分拨情况、财务司帐申报、 投资组合申报等内容，以为其着实、准确和完竣，不存在不实纪录、误导性述说或者瑕玷遗漏。                     §6 审计申报 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          圭臬无保属想法 审计申报编号          德师报(审)字(25)第 P01705 号 审计申报标题          审计申报                 长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金全体执有 审计申报收件东说念主                 东说念主                 咱们审计了长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基                 金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                 相关财务报表附注。 审计想法                咱们以为，后附的财务报表在系数瑕玷方面按照企业                 司帐准则和中国证券监督管理委员会发布的对于基金行业                 实务操作的推敲规定编制，公允响应了长城兴华优选一年                 如期灵通搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状                 况以及 2024 年度的经营恶果和基金净值变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定践诺了审计工                 作。审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分                 进一步讲述了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 酿成审计想法的基础       计师工作说念德守则，咱们孤独于长城兴华优选一年如期开                 放搀杂型证券投资基金，并履行了工作说念德方面的其他责                 任。咱们深信，咱们获取的审计字据是充分、妥当的，为发                 表审计想法提供了基础。                 长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理东说念主”)管理层对                 其他信息负责。其他信息包括长城兴华优选一年如期灵通                 搀杂型证券投资基金年度申报中涵盖的信息，但不包括财                 务报表和咱们的审计申报。 其他信息                   咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，我                 们也分歧其他信息发表任何神气的鉴证论断。                   聚合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他                 信息，在此过程中，琢磨其他信息是否与财务报表或咱们在                     第 17 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                  审计过程中了解到的情况存在瑕玷不一致或者似乎存在重                  大错报。                    基于咱们已践诺的职责，要是咱们细目其他信息存在                  瑕玷错报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事                  项需要申报。                  基金管理东说念主管理层负责按照企业司帐准则和中国证券监督                  管理委员会发布的对于基金行业实务操作的推敲规定编制                  财务报表，使其完了公允响应，并瞎想、践诺和爱戴必要的                  里面禁止，以使财务报表不存在由于作弊或造作导致的重                  大错报。                    在编制财务报表时，基金管理东说念主管理层负责评估长城 管理层和治理层对财务报表的责                  兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金的执续经营能 任                  力，流露与执续经营相关的事项(如适用)，并哄骗执续经营                  假定，除非基金管理东说念主管理层缱绻计帐长城兴华优选一年                  如期灵通搀杂型证券投资基金、隔断运营或别无其他现实                  的聘任。                    基金管理东说念主治理层负责监督长城兴华优选一年如期开                  放搀杂型证券投资基金的财务申报过程。                  咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或造作                  导致的瑕玷错报获取合理保证，并出具包含审计想法的审                  计申报。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则践诺的审计在某一瑕玷错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁以为错报是瑕玷的。                    在按照审计准则践诺审计职责的过程中，咱们哄骗职                  业判断，并保执工作怀疑。同期，咱们也践诺以下职责：                    (1)识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表瑕玷                  错报风险，瞎想和实施审计圭表以派遣这些风险，并获取充                  分、妥当的审计字据，手脚发表审计想法的基础。由于作弊                  可能触及联结、伪造、挑升遗漏、不实述说或凌驾于里面控 注册司帐师对财务报表审计的责                  制之上，未能发现由于作弊导致的瑕玷错报的风险高于未 任                  能发现由于造作导致的瑕玷错报的风险。                    (2)了解与审计相关的里面禁止，以瞎想允洽的审计程                  序，但目的并非对里面禁止的有用性发表想法。                    (3)评价基金管理东说念主管理层选用司帐政策的允洽性和                  作出司帐臆想及相关流露的合感性。                    (4)对基金管理东说念主管理层使用执续经营假定的允洽性                  得出论断。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对长城                  兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金执续经营才调                  产生瑕玷疑虑的事项或情况是否存在瑕玷不细目性得出结                  论。要是咱们得出论断以为存在瑕玷不细目性，审计准则要                  求咱们在审计申报中提请报表使用者注目财务报表中的相                  关流露；要是流露不充分，咱们应当发表非无保属想法。我                  们的论断基于放胆审计申报日可赢得的信息。然则，畴昔的                   第 18 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                            事项或情况可能导致长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证                            券投资基金不可执续经营。                              (5)评价财务报表的总体列报(包括流露)、结构和内                            容，并评价财务报表是否公允响应相关走动和事项。                              咱们与基金管理东说念主治理层就缱绻的审计范围、时代安                            排和瑕玷审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计                            中识别出的值得慈祥的里面禁止残障。 司帐师事务所的称呼                  德勤华永司帐师事务所(稀奇庸碌合伙) 注册司帐师的姓名                   陈晓莹                         宋冠男 司帐师事务所的地址                  中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计申报日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             4，138，202.87        17，427，257.87 结算备付金                                         248，951.04            128，779.73 存出保证金                                          99，211.06            123，212.42 走动性金融资产                  7.4.7.2        111，664，438.83          139，900，462.52 其中：股票投资                                 110，455，124.86          139，900，462.52      基金投资                                               -                      -      债券投资                                    1，209，313.97                      -      资产支执证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支执证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                        3，985，906.25           782，538.95 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税资产                                                 -                      -                               第 19 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 其他资产                     7.4.7.8                            -                        - 资产悉数                                        120，136，710.05             158，362，251.49                                              本期末                       上年度末       欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                        -                        - 走动性金融欠债                                                     -                        - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                            -                        - 卖出回购金融资产款                                                   -                        - 应付计帐款                                                       -            2，163，019.59 应付赎回款                                                       -                        - 应付管理东说念主酬报                                         131，059.45                158，073.18 应付托管费                                            21，843.25                 26，345.53 应付销售服务费                                          19，158.86                 22，706.88 应付投资看护人费                                                     -                        - 应交税费                                                        -                        - 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                     7.4.7.9                150，001.24                376，250.18 欠债悉数                                            322，062.80               2，746，395.36 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           209，395，467.89             267，615，661.60 其他抽象收益                   7.4.7.11                           -                        - 未分拨利润                    7.4.7.12           -89，580，820.64            -111，999，805.47 净资产悉数                                       119，814，647.25             155，615，856.13 欠债和净资产悉数                                    120，136，710.05             158，362，251.49 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 209，395，467.89 份，其中长城兴华优选一年 定开搀杂 A 基金份额总额 147，397，456.97 份，基金份额净值 0.5755 元；长城兴华优选一年定开 搀杂 C 基金份额总额 61，998，010.92 份，基金份额净值 0.5644 元。 司帐主体：长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                         14，246.30              -57，008，710.52 其中：入款利息收入            7.4.7.13                   69，633.17                  84，365.15       债券利息收入                                           -                             -                                 第 20 页 共 69 页                                            长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报    资产支执证券利                                                   -                - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                         -                -                                    -12，194，673.05      -46，411，366.34 “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14              -16，564，514.22      -50，109，519.69    基金投资收益                                         -                -    债券投资收益    7.4.7.15                      18，178.93               -    资产支执证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                -    繁衍器具收益    7.4.7.18                             -                -    股利收益      7.4.7.19                4，351，662.24        3，698，153.35    以摊余成本计量 的金融资产隔断阐发产                                        -                - 生的收益    其他投资收益                                         -                - （损失以“-”号填    7.4.7.20               12，134，128.28      -10，681，790.37 列）                                                   -                - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                            2，513，718.86        4，626，685.51 其中：暂估管理东说念主酬报                                        -                - 其中：卖出回购金融资                                                   -                - 产开销 三、利润总额（亏欠总                                     -2，499，472.56      -61，635，396.03 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                           -                - 四、净利润（净亏欠以                                     -2，499，472.56      -61，635，396.03 “-”号填列）                           第 21 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 五、其他抽象收益的税                                                         -                      - 后净额 六、抽象收益总额                                   -2，499，472.56          -61，635，396.03 司帐主体：长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                              本期      技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他抽象收益            未分拨利润            净资产悉数 一、上期期末净                                                      - 资产                                               111，999，805.47 加：司帐政策变                           -                 -                -                - 更     前期误差更                           -                 -                -                - 正     其他                    -                 -                -                - 二、本期期初净                                                      - 资产                                               111，999，805.47 三、本期增减变 动额（减少以“-” -58，220，193.71                    -     22，418，984.83   -35，801，208.88 号填列） （一）、抽象收益                           -                 -     -2，499，472.56    -2，499，472.56 总额 （二）、本期基金 份额走动产生的 净资产变动数        -58，220，193.71                -     24，918，457.39   -33，301，736.32 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -58，481，673.19                -     25，031，297.85   -33，450，375.34 回款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象                  -                 -                -                -                                  第 22 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 收益结转留存收 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益            未分拨利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                          -                 -                -                 - 更     前期误差更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -97，957，344.80                   -    -23，406，292.50   -121，363，637.30 号填列） （一）、抽象收益                          -                 -    -61，635，396.03   -61，635，396.03 总额 （二）、本期基金 份额走动产生的 净资产变动数       -97，957，344.80                -     38，229，103.53   -59，728，241.27 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -98，530，304.64                -     38，453，042.45   -60，077，262.19 回款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              111，999，805.47 报表附注为财务报表的组成部分。                                 第 23 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邱春杨                 何小乐                     李志一又     基金管理东说念主负责东说念主          主管司帐职责负责东说念主                 司帐机构负责东说念主   长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20211326 号《对于准予长城兴华优选一年如期灵通 搀杂型证券投资基金注册的批复》核准，由长城基金管理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》和《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基 金为契约型如期灵通式，存续期限不定，初次建树召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 基金基金合同》       于 2021 年 10 月 11 日安逸成效，                             基金合同成效日的基金份额总额为 476，434，480.27 份，其中认购资金利息折合 89，295.30 份基金份额。本基金的基金管理东说念主为长城基金管理有限公 司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。   本基金为如期灵通式基金。阻滞期为自基金合同成效日起(含)或者每一个灵通期终结之日次 日起(含)一年的期间。本基金自阻滞期终结之日后第一个职责日起(含)插足五至二十个职责日的 灵通期，具体期间由基金管理东说念主在阻滞期终结前公告说明。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回 等业务。   根据《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金招募说明书》                                ，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购 /申购用度的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费、不收取认购/ 申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建树代码。由于基金 用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日 千般别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基 金基金合同》的推敲规定，本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行 上市的股票(包括中小板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的 股票、债券(包括国内照章刊行和上市走动的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可移动债                         第 24 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 券、可交换债券、可分离走动可转债、地方政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期 融资券)、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法则或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但需适合中国证监会的相关规定)。   本基金的投资组合比例为：阻滞期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%， 投资于港股通标的股票的比例不得特出股票资产的 50%。每个阻滞期终结前 1 个月至灵通期终结 后 1 个月内不受上述限定。灵通期内，每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动 保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。阻滞期内，本基金不受上述 5%的限定，但每个 走动日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动保证金后，应当保执不低于走动保证金一倍 的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩比拟基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通抽象指数收益率(使用估值 汇率折算)×10%+中债抽象金钱指数收益率×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》   、各项具体司帐准则、            《资产管理居品相关司帐处理规定》偏执他相关规定(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算 业务指导》、      《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的推敲规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续经营为基础编制。   本基金编制的财务报表适合企业司帐准则的要求，着实、完竣地响应了本基金 2024 年 12 月   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金                        第 25 页 共 69 页                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 成为金融器具合同的一方时，阐发相关的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)金融资产   金融资产于运行阐发时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。   债务器具   本基金执有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别汲取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为办法，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行入款、买入返售金融资产和其他千般应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将执有的未分裂为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支执 证券投资，在资产欠债表中以走动性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析适合权益界说的器具。本基金将对其莫得禁止、共同禁止和 瑕玷影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为走动性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于运行阐发时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他千般应付款项 等。   (3)繁衍金融器具   本基金将执有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。                  第 26 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报   金融资产或金融欠债在运行阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，相关走动用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支执证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在走动性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相关走动用度计入运行阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债汲取推行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐发损失准备。   本基金琢磨推敲往常事项、当前情状以及对畴昔经济情状的预测等合理且有依据的信息，以 发生负约的风险为权重，狡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，阐发预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行阐发后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融器具自运行阐发后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自运行阐发 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损左计量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行阐发后并 未显耀增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损左计量损失准 备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和推行 利率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和推行利率狡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产欣慰下列条件之一的，给以隔断阐发：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权柄终 止；(2) 该金融资产已袭击，且本基金将金融资产系数权上确切系数的风险和酬报袭击给转入方； 或者(3) 该金融资产已袭击，天然本基金既莫得袭击也莫得保留金融资产系数权上确切系数的风 险和酬报，但是烧毁了对该金融资产禁止。   金融资产隔断阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务全部或部分还是消逝时，隔断阐发该金融欠债或义务已消逝的部分。                   第 27 页 共 69 页                                    长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 隔断阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的股票投资、债券投资和资产支执证券投资按如下原则细目公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集走动价钱细目公允价值；估值日无走动且最 近走动日后未发生影响公允价值计量的瑕玷事件的，按最近走动日的市集走动价钱细目公允价值。 有充足字据标明估值日或最近走动日的市集走动价钱不可着实响应公允价值的，派遣市集走动价 格进行调整，细目公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值期间中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，要是该限定是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限定手脚特征琢磨。此外，基 金管理东说念主不应试虑因多量执有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2) 当金融器具不存在活跃市集，汲取在当前情况下适用况且有饱胀可利用数据和其他信息 支执的估值期间细目公允价值。汲取估值期间时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生瑕玷变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的瑕玷事件，派遣估值进 行调整并细目公允价值。   本基金执有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已阐发 金额的法定权柄且该种法定权柄咫尺是可践诺的；且 2) 走动两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。上述申购和赎回分 别包括基金移动所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额手脚可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额执有东说念主在基金计帐时按 比例份额赢得该基金净资产的权柄，这里所指基金净资产是扣除系数优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额格外的单元， 况且将单元金额乘以基金份额执有东说念主所执有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他系数工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消移动为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3) 该器具所属的类别中(该类别次于其他系数器具类别)，系数器具具 有相通的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况且用于狡计回购或赎回价钱的公式或其他方法                    第 28 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 齐相通)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不欣慰金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的揣度现款流量总额，应当 骨子上基于该基金存续期内基金的损益、已阐发净资产的变动、已阐发和未阐发净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，执有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权柄，或者在畴昔某一不细目事项发生或者执有方升天或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额骨子上基于基金的 损益、已阐发净资产的变动、己阐发和未阐发净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 骨子上限定或固定了上述器具执有方所赢得的剩余申报。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已完了平准金和未完了平准金。已完了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完了损益占净资产比例狡计的金额。未完了平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完了损益占净资产比例狡计的金额。 损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏欠)。   入款利息收入按入款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融资产利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以推行利率法逐日计 提。   股票投资在执有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐发 为投资收益。债券投资和资产支执证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价狡计的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支执证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金管理东说念主交纳的增值税后的净额阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在执有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息及在适用情况下公允价值变动产生 的预估增值税后的净额阐发为公允价值变动损益；于科罚时，其科罚价钱与运行阐发金额之间的 差额扣除相关走动用度及在适用情况下由基金管理东说念主交纳的增值税后的净额阐发为投资收益，其                         第 29 页 共 69 页                                      长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在执有期间阐发的利息收入按推行利率法狡计，推行利率法与直线法各异较小的则 按直线法狡计。   本基金的管理东说念主酬报、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方 法阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐发的利息开销按推行利率法狡计，推行利率法与直 线法各异较小的则按直线法狡计。   本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款神气分拨，但基金份额 执有东说念主可聘任现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未完了部分为正数，包括基金经营行径产生的未完了损益以及基金份额交 易产生的未完了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完了部分；若期 末未分拨利润的未完了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已完了部 分相抵未完了部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币走动按走动发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日汲取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、管理要求、里面申报轨制为依据细目经营分部，以经营分部为基础 细目申报分部并流露分部信息。经营分部是指本基金内同期欣慰下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分未必在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管理东说念主未必如期评价该组成部 分的经营恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金未必取得该组成部分的财务情状、 经营恶果和现款流量等推敲司帐信息。要是两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且欣慰 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金咫尺以一个单一的经营分部运作，不需要流露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别股                      第 30 页 共 69 页                                      长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 票投资、债券投资和资产支执证券投资的公允价值时汲取的估值方法偏执要津假定如下：   (1) 对于证券走动所上市的股票和债券，若出现瑕玷事项停牌或走动不活跃(包括涨跌停时 的走动不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金 估值业务的指导想法》，根据具体情况汲取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值期间进行估值。   (2) 对于在锁如期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过 巨额走动取得的带限售期的股票等运动受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关 于发布的见知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指导(试行)》(以下简称“指导”)，按估值日在证券走动所上市走动的团结股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指导所孤独提供的该运动受限股票剩余限售期对应的流动 性扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券走动所上市或挂牌转让的固定收益品种(可移动债券除外)及在银行间同行 市集走动的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的指导想法》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布处理圭臬>的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》汲取估值期间细目公允价值。本 基金执有的证券走动所上市或挂牌转让的固定收益品种(可移动债券除外)，按照中证指数有限公 司所孤独提供的估值终结细目公允价值。本基金执有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金 融估值中心有限公司所孤独提供的估值终结细目公允价值。   本基金本申报期未发生司帐政策变更。   本基金本申报期未发生司帐臆想变更。   本基金在本申报期间不消说明的司帐误差更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠政策的见知》、财税 201285 号《对于实施上市公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策推敲问题的见知》                                         、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票市集走动互联互通机制试点推敲税收政策的见知》、 财税2015101 号《对于上市公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策推敲问题的见知》、财税                      第 31 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 201636 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确 全面推开营改增试点金融业推敲政策的见知》                    、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号 《对于继续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策的公告》、财 税202133 号《对于北京证券走动所税收政策适用问题的公告》、财税20248 号《对于延续实施 世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远隔化个东说念主所得税政策的公告》                                  、财税2016127 号 《财政部国度税务总局证监会对于深港股票市集走动互联互通机制试点推敲税收政策的见知》、财 税2016140 号《对于明确金融房地产开发讲解支持服务等增值税政策的见知》、财税20172 号 《对于资管居品增值税政策推敲问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品增值税推敲 问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》、财税 202339 号《对于减半征收证券走动印花税的公告》偏执他相关税务法则和实务操作，主要税项 列示如下：   (1)证券投资基金(阻滞式证券投资基金，灵通式证券投资基金)管理东说念主哄骗基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金管理东说念主运营公开召募证券投资基金过 程中发生的资管居品运营业务，以基金管理东说念主为增值税征税东说念主，暂适用简便计税方法，按照 3%的 征收率交纳增值税。   (2)对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公开刊行和转让市 场取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，个股期权暂减按 50%计入应征税所得额；执股期限超 过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。其中，对基金执有的在上海证券走动所、深圳证 券走动所挂牌走动的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定狡计征税，执 股时代自解禁日起狡计；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所 得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息 红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限职守公司(以下简称“中国结算”)提议央求，由中国结 算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)走动印花税，受让方不再 交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)走动印花税。对 于基金通过港股通买卖、经受、赠与联交所上市股票，按照香港终点行政区现行税法则矩交纳印                       第 32 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 花税。   (5)本基金的城市爱戴建设税、讲解费附加和地方讲解附加等税费按照推行交纳增值税额的适 用比例狡计交纳。                                                                      单元：东说念主民币元                              本期末                                上年度末        技俩 活期入款                              4，138，202.87                       17，427，257.87 就是：本金                             4，137，531.38                       17，425，550.58   加：应计利息                                   671.49                        1，707.29   减：坏账准备                                          -                             - 如期入款                                              -                             - 就是：本金                                             -                             -   加：应计利息                                          -                             -   减：坏账准备                                          -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                   -                             - 以内   入款期限 1-3 个月                                     -                             -   入款期限 3 个月以上                                     -                             - 其他入款                                              -                             - 就是：本金                                             -                             -   加：应计利息                                          -                             -   减：坏账准备                                          -                             -        悉数                         4，138，202.87                       17，427，257.87                                                                      单元：东说念主民币元                                         本期末       技俩                           2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票              114，981，546.06               -    110，455，124.86     -4，526，421.20 贵金属投资-金交                    -                -                  -               - 所黄金合约       走动所市        1，202，556.00     7，153.97           1，209，313.97         -396.00       场 债券    银行间市                  -                -                  -               -       场       悉数          1，202，556.00     7，153.97           1，209，313.97        -396.00 资产支执证券                      -                -                  -               - 基金                          -                -                  -               - 其他                          -                -                  -               -                             第 33 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报      悉数        116，184，102.06     7，153.97      111，664，438.83   -4，526，817.20                                       上年度末      技俩                           2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息              公允价值           公允价值变动 股票             156，561，408.00              -    139，900，462.52   -16，660，945.48 贵金属投资-金交                   -               -                -                - 所黄金合约      走动所市                  -               -                -                -      场 债券   银行间市                  -               -                -                -      场      悉数                    -               -                -                - 资产支执证券                     -               -                -                - 基金                         -               -                -                - 其他                         -               -                -                -      悉数        156，561，408.00              -    139，900，462.52   -16，660，945.48 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。                            第 34 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末         技俩 应付券商走动单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借负约金                                   -                        - 应付走动用度                           130，001.24                216，250.18 其中：走动所市集                         130，001.24                216，250.18     银行间市集                                   -                        - 应付利息                                        -                        - 预提审计费                             20，000.00                 40，000.00 预提信息流露费                                     -              120，000.00         悉数                       150，001.24                376，250.18                                                    金额单元：东说念主民币元                    长城兴华优选一年定开搀杂 A                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                      账面金额 上年度末                       190，012，233.63            190，012，233.63 本期申购                           203，655.15                  203，655.15 本期赎回（以“-”号填列）              -42，818，431.81            -42，818，431.81 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算调整                             -                          - 本期申购                                    -                          -                        第 35 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                            147，397，456.97                147，397，456.97                     长城兴华优选一年定开搀杂 C                                           本期         技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                              账面金额 上年度末                               77，603，427.97              77，603，427.97 本期申购                                  57，824.33                    57，824.33 本期赎回（以“-”号填列）                  -15，663，241.38                -15，663，241.38 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                                61，998，010.92              61，998，010.92 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                     长城兴华优选一年定开搀杂 A        技俩         已完了部分                  未完了部分              未分拨利润悉数 上年度末              -73，691，647.68           -5，404，040.43     -79，095，688.11 加：司帐政策变更                      -                        -                   -   前期误差更正                      -                        -                   -    其他                         -                        -                   - 本期期初              -73，691，647.68           -5，404，040.43     -79，095，688.11 本期利润              -10，226，276.05            8，616，326.54      -1，609，949.51 本期基金份额走动产 生的变动数 其中：基金申购款             -87，825.73                    458.60        -87，367.13     基金赎回款          18，557，672.47             -341，121.05      18，216，551.42 本期已分拨利润                       -                        -                   - 本期末               -65，448，076.99            2，871，623.66     -62，576，453.33                     长城兴华优选一年定开搀杂 C        技俩         已完了部分                  未完了部分              未分拨利润悉数 上年度末              -30，702，945.90           -2，201，171.46     -32，904，117.36 加：司帐政策变更                      -                        -                   -   前期误差更正                      -                        -                   -    其他                         -                        -                   - 本期期初              -30，702，945.90           -2，201，171.46     -32，904，117.36 本期利润               -4，407，324.79            3，517，801.74        -889，523.05                           第 36 页 共 69 页                                           长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 本期基金份额走动产 生的变动数 其中：基金申购款             -25，484.07                   10.74            -25，473.33      基金赎回款          6，966，357.66           -151，611.23           6，814，746.43 本期已分拨利润                       -                        -                      - 本期末               -28，169，397.10          1，165，029.79         -27，004，367.31                                                                 单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                           年 12 月 31 日 活期入款利息收入                               53，419.06                    72，963.49 如期入款利息收入                                          -                           - 其他入款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                              14，735.22                     8，932.04 其他                                        1，478.89                   2，469.62 悉数                                     69，633.17                    84，365.15                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -16，564，514.22                   -50，109，519.69 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                               - 出借差价收入 悉数                            -16，564，514.22                   -50，109，519.69                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额                           第 37 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 减：卖出股票成本 总额 减：走动用度                      1，286，863.79              2，369，113.01 买 卖股 票差价 收                           -16，564，514.22             -50，109，519.69 入 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                           本期                     上年度可比期间        技俩         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                        - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                        - 购差价收入        悉数                     18，178.93                          -                                                      单元：东说念主民币元                            本期                    上年度可比期间         技俩         2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                     126，800.00                        - 总额 减：应计利息总额                           11.67                         - 减：走动用度                              5.78                         - 买卖债券差价收入                        17，631.13                        - 注：无。                         第 38 页 共 69 页                                               长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益                             第 39 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 其中：证券出借权益                                             -                              - 抵偿收入 基金投资产生的股利                                             -                              - 收益        悉数                      4，351，662.24                      3，698，153.35                                                                 单元：东说念主民币元                                  本期                         上年度可比期间        技俩称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         12，134，524.28                  -10，681，790.37     债券投资                               -396.00                                  -     资产支执证券投资                                     -                              -     基金投资                                         -                              -     贵金属投资                                        -                              -     其他                                           -                              -     权证投资                                         -                              - 减：应税金融商品公允价                                                  -                              - 值变动产生的预估增值税         悉数                       12，134，128.28                  -10，681，790.37                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12            2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                          年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                     1.05                         81.04        悉数                                   1.05                         81.04 注：无。                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                              日 审计用度                            20，000.00                            40，000.00 信息流露费                          120，000.00                           120，000.00 证券出借负约金                                 -                                       - 银行用度                               804.06                             1，649.96                            第 40 页 共 69 页                                                    长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 深港通_证券组合费                                303.37                                   -        悉数                            141，107.43                         161，649.96   甩抄本申报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作流露的分 部申报。   放胆资产欠债表日，本基金并不消作流露的或有事项。   甩抄本财务报表批准日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                                    与本基金的关系  长城基金管理有限公司(“长城基金”)                  基金管理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)                  基金托管东说念主、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”)                  基金管理东说念主的鞭策、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)                  基金管理东说念主的鞭策  朔方外洋相信股份有限公司(“朔方国                   基金管理东说念主的鞭策  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)                    基金管理东说念主的鞭策  长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉                   基金管理东说念主的控股子公司  信”) 注：下述关联走动均在日常业务范围内按一般生意条件签订。                                                                      金额单元：东说念主民币元                            本期                                                           上年度可比期间                          月 31 日   关联方称呼                                    占当期股票                             占当期股票                   成交金额             成交总额的             成交金额            成交总额的比                                    比例（%）                              例（%） 长城证券           1，186，410，553.77        100.00     1，611，218，123.43       100.00                                                                      金额单元：东说念主民币元                                   第 41 页 共 69 页                                                    长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                           本期                                                           上年度可比期间    关联方称呼                                     占当期债券                               占当期债券                    成交金额            成交总额的比            成交金额               成交总额的比                                      例（%）                                例（%） 长城证券               1，347，004.58          100.00               -                -                                                                   金额单元：东说念主民币元                               本期                                                            上年度可比期间    关联方称呼                             占当期债券回                              占当期债券回                                        购                                   购                     成交金额                               成交金额                                      成交总额的比                              成交总额的比                                       例（%）                                例（%） 长城证券               20，185，000.00           100.00                   -              - 注：无。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                             本期   关联方称呼                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）             额                                                                           （%） 长城证券                801，287.27            100.00       130，001.24           100.00                                          上年度可比期间   关联方称呼                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）             额                                                                           （%） 长城证券              1，505，336.40            100.00       216，250.18           100.00 注：（1）上述佣金按公约商定的佣金费率狡计，佣金费率由公约签订方参考市集价钱细目。   （2）本基金本申报期内 1-6 月佣金公约的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究恶果和市集信息服务等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的走动佣金费率不特出中国证券业协会对外通报的市集 平均股票走动佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究服务而收取的用度。                                   第 42 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                    上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管理费                    1，810，795.65               3，443，911.82 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管理东说念主的净管理费                       940，294.73               1，884，814.43 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金管理东说念主长城基金的管理东说念主酬报按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日管理东说念主酬报＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。   根据本基金的基金管理东说念主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金管理有限公司对于调低旗下 部分基金费率并雠校基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金管理东说念主长城基金的管理 东说念主酬报按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式 为：   日管理东说念主酬报＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     301，799.31                573，985.24 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金托管东说念主兴业银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。   根据本基金的基金管理东说念主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金管理有限公司对于调低旗下 部分基金费率并雠校基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东说念主兴业银行的托管 费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                         本期 赢得销售服务费的各关                         第 43 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 联方称呼                     当期发生的基金应支付的销售服务费               长城兴华优选一年定        长城兴华优选一年定                                                         悉数                  开搀杂 A              开搀杂 C 长城基金管理有限公司                 -             441.51              441.51 长城证券                       -           6，277.06           6，277.06 兴业银行                       -         240，135.59         240，135.59 悉数                         -         246，854.16         246，854.16                                上年度可比期间  赢得销售服务费的各关                          当期发生的基金应支付的销售服务费      联方称呼               长城兴华优选一年定        长城兴华优选一年定                                                         悉数                  开搀杂 A            开搀杂 C 长城基金管理有限公司                 -             537.19              537.19 长城证券                       -          11，762.19          11，762.19 兴业银行                       -         414，687.06         414，687.06 悉数                         -         426，986.44         426，986.44 注：基金销售服务费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收根除售服务费，C 类基金份额 的年销售服务费率为 0.6%，狡计方法如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金管理东说念主于本期及上年度可比期间均未哄骗固有资金投资于本基金，于本期末及                     第 44 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 上年度末亦均未执有本基金份额。 注：除基金管理东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未执有本基金份额。                                                                     单元：东说念主民币元                            本期                                                        上年度可比期间   关联方称呼                                          2023年1月1日至2023年12月31日                     期末余额        当期利息收入            期末余额             当期利息收入 兴业银行           4，138，202.87       53，419.06       17，427，257.87         72，963.49 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主兴业银行看护，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                                                                   金额单元：东说念主民币元          证                                       数目              顺利      受     运动            期末  证券      券                       认购              （单    期末         期末估值              认购      限     受限            估值                                  备注  代码      名                       价钱              位：   成本总额         总额               日      期     类型            单价          称                                       股）          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7        新股          科   月 17      锁定          技    日          众   2024          新股          鑫   年9            锁定                                 第 45 页 共 69 页                                              长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报          股   月 10          份    日          键   2024          邦   年6        新股          股   月 28      锁定          份    日          安              年6        新股              月 26      锁定          达               日          红              年 11      新股              月 19      锁定          方               日          合   2024          合   年9        新股          信   月 19      锁定          息    日          龙   2024          图   年7        新股          光   月 30      锁定          罩    日 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘任网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或手脚政策投资者参与配售赢得的新股，在新股 上市后的约如期限内不可解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不可解放转让。 让。 刊行终结之日起 12 个月内不得转让。 注：无。   甩抄本申报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购走动酿成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。                             第 46 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报   甩抄本申报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券走动所债券正回购走动酿成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常经营行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管理东说念主制定了政策和圭表来识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面禁止历程， 通过可靠的管理及信息系统执续监控上述千般风险。   本基金管理东说念主建立了以风险禁止委员会为中枢的，由风险禁止委员会，投资有计算委员会、监 察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门组成的三级风险管理架构体系。   信用风险是指基金在走动过程中因走动敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现负约、断绝支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有细致 信用等第的证券，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 特出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理东说念主管理的其他基金共同执有一家公司刊行的 证券，不得特出该证券市值的 10%。   本基金的基金管理东说念主在走动前对走动敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金与银行入款 相关的信用风险不瑕玷。本基金在走动所进行的走动均以中国证券登记结算有限职守公司为走动 敌手完成证券交收和款项计帐，负约风险可能性很小；在银行间同行市集进行走动前均对走动对 手进行信用评估以禁止相应的信用风险。   流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东说念主可于商定灵通日要求赎回其执有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的走动市集不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》及《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险管理规定》等推敲法则的要求建立健全灵通式基金流动性风险管理的内 部禁止体系，审慎评估千般资产的流动性，针对性制定流动性风险管理顺次，对本基金组结伙产                         第 47 页 共 69 页                                              长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理东说念主汲取监控基金组结伙产执仓聚会度方针、逆回购交 易的到期日与走动敌手的聚会度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个职责日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防护流动性风险，并于灵通日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才调与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金管理东说念主在基金合同中瞎想了多半赎回条件，商定在相等情况下 赎回央求的处理方式，禁止因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。   本基金所执有证券均在证券走动所上市走动，或在银行间同行市集走动，除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产运动暂时受限定外(如有)，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金派遣流动性需求，其上限一般不特出基金执有的债券资产的公允价 值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基 金于资产欠债表日所执有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回 基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本报 告期内，本基金未发生瑕玷流动性风险事件。   市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集千般价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于市集利率上涨而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间终结根据市集利率从新订价时对于畴昔现款流影响的风险。   本基金的基金管理东说念主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。   本基金执有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及经营行径的现 金流量在很大程度上孤独于市集利率变化。   本基金的孳生资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 规定的从新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                          单元：东说念主民币元    本期末                 1-3 个          1-5 5 年以                              第 48 页 共 69 页                                                       长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报    资产 货币资金           4，138，202.87      -           -    -     -             -    4，138，202.87 结算备付金           248，951.04       -           -    -     -             -      248，951.04 存出保证金            99，211.06       -           -    -     -             -       99，211.06 走动性金融资                          -       - 1，209，313.97   -     - 110，455，124.86 111，664，438.83 产 应收计帐款                    -       -           -    -     -   3，985，906.25   3，985，906.25  资产悉数          4，486，364.97      - 1，209，313.97   -     - 114，441，031.11 120，136，710.05    欠债 应付管理东说念主报                          -       -           -    -     -     131，059.45     131，059.45 酬 应付托管费                    -       -           -    -     -      21，843.25      21，843.25 应付销售服务                          -       -           -    -     -      19，158.86      19，158.86 费 其他欠债                     -       -           -    -     -     150，001.24     150，001.24  欠债悉数                    -       -           -    -     -     322，062.80     322，062.80 利率敏锐度缺   口   上年度末                                 月            年     上    资产 货币资金          17，427，257.87      -           -    -     -             - 17，427，257.87 结算备付金           128，779.73       -           -    -     -             -      128，779.73 存出保证金           123，212.42       -           -    -     -             -      123，212.42 走动性金融资                          -       -           -    -     - 139，900，462.52 139，900，462.52 产 应收计帐款                    -       -           -    -     -     782，538.95     782，538.95  资产悉数         17，679，250.02      -           -    -     - 140，683，001.47 158，362，251.49    欠债 应付管理东说念主报                          -       -           -    -     -     158，073.18     158，073.18 酬 应付托管费                    -       -           -    -     -      26，345.53      26，345.53 应付计帐款                    -       -           -    -     -   2，163，019.59   2，163，019.59 应付销售服务                          -       -           -    -     -      22，706.88      22，706.88 费 其他欠债                     -       -           -    -     -     376，250.18     376，250.18  欠债悉数                    -       -           -    -     -   2，746，395.36   2，746，395.36 利率敏锐度缺   口    假定          除市集利率除外的其他市集变量保执不变                                      第 49 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                      对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                            本期末 （2024 年 12 月 31             上年度末 （2023 年 12 月                   动                            日）                              31 日 ）    分析     市 场 利 率 下 降 25           个基点           市 场 利 率 上 升 25                                         -1，693.99                                  -           个基点 注：本基金于上年度末未执有走动性债券投资。因此在其它变量不变的假定下，利率发生合理、 可能变动时，为走动而执有的债券公允价值的变动对上年度末基金资产净值无瑕玷影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票市集走动互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票，要是港 币资产相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大 基金净值波动的幅度。   于本期末及上年度末，本基金面对的外汇风险敞口及外汇风险敏锐性分析列示如下：                                                                     单元：东说念主民币元                                      本期末     技俩      好意思元                         港币            其他币种            折合东说念主民                                                     悉数                       折合东说念主民币元         折合东说念主民币元             币元 除外币计价的 资产 走动性金融资                   -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 产 资产悉数              -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 除外币计价的 欠债 欠债悉数              -             -                      -                      - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 额                                     上年度末    技俩                             第 50 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报            好意思元                       港币          其他币种           折合东说念主民                                               悉数                     折合东说念主民币元       折合东说念主民币元            币元 除外币计价的 资产 资产悉数           -             -                  -                  - 除外币计价的 欠债 欠债悉数           -             -                  -                  - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -             -                  -                  - 额    假定     除汇率除外的其他市集变量保执不变                                  对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                       本期末 （2024 年 12 月 31           上年度末 （2023 年 12 月               动                       日）                            31 日 ）    分析     系数外币均相对东说念主           民币增值 5%           系数外币均相对东说念主                                   -453，557.26                          -           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券走动所上市或银行间同行市集 走动的股票，所面对的最大其他价钱风险由所执有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资 组合的漫衍化裁减其他价钱风险，况且本基金管理东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。   本基金的投资组合比例为：阻滞期内，股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%，投资于 港股通标的股票的比例不得特出股票资产的 50%。每个阻滞期终结前 1 个月至灵通期终结后 1 个 月内不受上述限定。灵通期内，每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动保证金 后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。阻滞期内，本基金不受上述 5%的限定，但每个走动日 日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的走动保证金后，应当保执不低于走动保证金一倍的现款， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                        第 51 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报   本基金于本期末及上年度末面对的全体其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东说念主民币元                             本期末                               上年度末      技俩                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 走动性金融资 产－股票投资 走动性金融资                              -                -                -               - 产－基金投资 走动性金融资 产－债券投资 走动性金融资 产－贵金属投                       -                -                -               - 资 繁衍金融资产                              -                -                -               - －权证投资 其他                           -                -                -               - 悉数             111，664，438.83             93.20    139，900，462.52          89.90    假定     除沪深 300 指数除外的其他市集变量保执不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                  本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                    动                                  日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数上涨           沪深 300 指数下跌                                            -5，714，395.88            -6，746，699.81 注：无。    公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有贫瘠道理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次：除                                   第 52 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 第一档次输入值皮毛关资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次：相关资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                          本期末                      上年度末  公允价值计量终结所属的档次 第一档次                      110，401，165.81            139，632，646.14 第二档次                        1，209，313.97                         - 第三档次                           53，959.05                 267，816.38          悉数               111，664，438.83            139，900，462.52   本基金以导致各档次之间移动的事项发诞辰为阐发各档次之间移动的时点。   对于证券走动所上市的股票和债券，若出现瑕玷事项停牌、走动不活跃(包括涨跌停时 的走动不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日至走动还原活跃日历间、 走动不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调整中 汲取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响程度，细目相关股票和债券的公允价值应属第二 档次如故第三档次。                                                     单元：东说念主民币元                                     本期        技俩                       走动性金融资产                                                          悉数                   债券投资              股票投资 期初余额                       -           267，816.38        267，816.38 当期购买                       -                   -                  - 当期出售/结算                    -                   -                  - 转入第三档次                     -            23，095.11         23，095.11 转出第三档次                     -           205，771.99        205，771.99 当期利得或损失总额                  -           -31，180.45        -31，180.45 其中：计入损益的利得或                -           -31，180.45        -31，180.45                     第 53 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 损失    计入其他抽象收益                                        -                   -                - 的利得或损失 期末余额                                   -            53，959.05        53，959.05 期末仍执有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                        -            30，863.94        30，863.94 完了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                            上年度可比期间           技俩                                     走动性金融资产                                                                    悉数                              债券投资               股票投资 期初余额                                   -            40，813.46        40，813.46 当期购买                                   -                0.00             0.00 当期出售/结算                                -                0.00             0.00 转入第三档次                                 -           289，828.51       289，828.51 转出第三档次                                 -           165，334.11       165，334.11 当期利得或损失总额                              -           102，508.52       102，508.52 其中：计入损益的利得或                                        -           102，508.52       102，508.52 损失    计入其他抽象收益                                        -                0.00             0.00 的利得或损失 期末余额                                   -           267，816.38       267，816.38 期末仍执有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                        -            62，044.39        62，044.39 完了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                 单元：东说念主民币元                                                   不可不雅察输入值                本期末公允        汲取的估值      技俩                                                            与公允价值                 价值           期间            称呼        范围/加权平                                                                    之间的关系                                                        均值                             平均价钱亚                        0.3521- 运动受限股票          53，959.05            预期波动率                         负相关                             式期权模子                         4.9648                                                   不可不雅察输入值                上年度末公        汲取的估值      技俩                                                            与公允价值                 允价值          期间            称呼        范围/加权平                                                                    之间的关系                                                        均值                             平均价钱亚                        0.1962- 运动受限股票         267，816.38            预期波动率                         负相关                             式期权模子                         2.1988                                第 54 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报       无。       本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。       无。                       §8 投资组合申报                                                       金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总资产的比例 序号              技俩                 金额                                                         （%）        其中：股票                     110，455，124.86             91.94        其中：债券                       1，209，313.97             1.01            资产支执证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -        产 注：权益投资中通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 9，071，145.21 元，占基金资产净值 的比例为 7.57%。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金资产净值比例  代码           行业类别         公允价值（元）                                                         （%）   A    农、林、牧、渔业                             -                    -   B    采矿业                                  -                    -   C    制造业                       98，951，967.67              82.59                        第 55 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报  D    电力、热力、燃气及水出产和       供应业                                           -               -  E    建筑业                                           -               -  F    批发和零卖业                                        -               -  G    交通运载、仓储和邮政业                                   -               -  H    住宿和餐饮业                                        -               -  I    信息传输、软件和信息期间服       务业                                    15，085.98          0.01  J    金融业                                1，211，550.00          1.01  K    房地产业                                          -               -  L    租借和商务服务业                                      -               -  M    科学研究和期间服务业                         1，205，376.00          1.01  N    水利、环境和寰球设施管理业                                 -               -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -               -  P    讲解                                            -               -  Q    卫生和社会职责                                       -               -  R    文化、体育和文娱业                                     -               -  S    抽象                                            -               -                 悉数                     101，383，979.65          84.62       行业类别               公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                                           -                    - 消耗者非必需品                              1，222，261.68              1.02 消耗者常用品                               1，367，575.87              1.14 动力                                             -                    - 金融                                             -                    - 医疗保健                                           -                    - 工业                                             -                    - 信息科技                                 2，180，638.99              1.82 电信服务                                 3，089，269.44              2.58 公用行状                                 1，211，399.23              1.01 房地产                                            -                    - 悉数                                   9，071，145.21              7.57 注：以上分类汲取财汇大颖异提供的外洋通用行业分类圭臬。                                                          金额单元：东说念主民币元        股票代                 数目                           占基金资产净值比例 序号               股票称呼                 公允价值（元）         码                  （股）                             （%）                            第 56 页 共 69 页                                           长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代  序号              股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 57 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报               中国海洋石                 油                       第 58 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                中国石油化                 工股份                青岛啤酒股                  份 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关走动用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                中国海洋石                  油                        第 59 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                       第 60 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                 中国石油化                  工股份 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关走动用度。                                                        单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          580，302，081.12 卖出股票收入（成交）总额                                          606，604，292.63 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相 关走动用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                              -                     -                         第 61 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                                               金额单元：东说念主民币元            债券代                 数目                         占基金资产净值比例 序号                  债券称呼                  公允价值             码                  （张）                           （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。   无。      申报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   本申报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案探听，或在申报编制日前 一年内受到过公开攻讦、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。                                                                 单元：东说念主民币元       序号                  称呼                             金额                                第 62 页 共 69 页                                                          长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额执有东说念主信息                                                                                 份额单元：份                                                              执有东说念主结构            执有东说念主                             机构投资者                           个东说念主投资者                      户均执有的基 份额级别        户数                                             占总份                         占总份                       金份额            （户）                          执有份额               额比例          执有份额           额比例                                                            （%）                         （%） 长城兴华 优选一年 定开搀杂 A 长城兴华 优选一年 定开搀杂 C  悉数         4，927        42，499.59        98，814.23          0.05     209，296，653.66   99.95 注：上述机构/个东说念主投资者执有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母汲取各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母汲取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。                                                                          占基金总份额比例  技俩                 份额级别                  执有份额总和（份）                                                                             （%） 基金管        长城兴华优选一年定开搀杂 A                                992，198.49                    0.6731                                      第 63 页 共 69 页                                            长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 理东说念主所 有从业 东说念主员执      长城兴华优选一年定开搀杂 C                  1，030，414.45          1.6620 有本基 金                   悉数                     2，022，612.94          0.9659 注：上述基金管理东说念主的从业东说念主员执有基金占基金总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的 分母汲取各自级别的份额，对悉数数，比例的分母汲取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金 份额总额）     。        技俩               份额级别             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管理东说念主          长城兴华优选一年定开混 员、基金投资和研究         合A 部门负责东说念主执有本开         长城兴华优选一年定开混                                                                  >100 放式基金              合C                          悉数                                      >100                   长城兴华优选一年定开混 本基金基金司理执有         合A 本灵通式基金            长城兴华优选一年定开混                                                                  >100                   合C                          悉数                                      >100 注：同期为基金管理东说念主高等管理东说念主员和基金司理的，分别狡计在内。     理的居品情况 注：本申报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                        §10 灵通式基金份额变动                                                               单元：份       技俩          长城兴华优选一年定开搀杂 A               长城兴华优选一年定开搀杂 C 基金合同成效日 （2021 年 10 月 11               332，906，412.59            143，528，067.68 日）基金份额总额 本申报期期初基金 份额总额 本申报期基金总申 购份额 减：本申报期基金 总赎回份额 本申报期基金拆分                                  -                         -                           第 64 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 变动份额 本申报期期末基金 份额总额                     §11 瑕玷事件揭示   本基金本申报期内无基金份额执有东说念主大会决议。 自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生继续担任本公司总司理， 不再担任首席信息官。 自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。 本申报期内基金托管东说念主的专门基金托管部门无瑕玷东说念主事变动。   本基金本申报期内无触及本基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本申报期投资策略无改变。 华永司帐师事务所（稀奇庸碌合伙）                。 为本基金提供审计服务从 2024 年起至本申报期。 注：本申报期内，本基金管理东说念主偏执相关高等管理东说念主员无受查抄或处罚等情况。 注：本申报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏执相关高等管理东说念主员无受查抄或处罚等情况。                        第 65 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                                                           金额单元：东说念主民币元                       股票走动                    应支付该券商的佣金         走动单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                                 备注         元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                                (%)                          (%) 长城证券     2                         100.00    801，287.27     100.00   - 注：1、申报期内租用证券公司席位的变更情况：   本申报期内无新增租用走动单元，截止本申报期末共计 2 个走动单元。   公司建树了券商服务评价互助小组，建立了完善的证券公司聘任、公约签署、证券公司服务 评价、走动佣金分拨等的管理机制和历程，并谢却上述业务阵势与证券公司的基金销售畛域、保 有畛域挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务阵势。督察长对上述业务阵势进行合规性审 查。   公司聘任证券公司参与证券走动的圭臬主要包含以下几方面：   （1）财务情状细致，各项财务方针表示证券公司经营情状领路；   （2）经营步履范例，能欣慰基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才调较强，里面管理范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的走动环境， 能有用保护客户权益；   （4）走动服务才调较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、走动设施和信息服 务；   （5）研究服务才调较强，能实时为基金提供高质地的研究商议服务。   公司聘任证券公司参与证券走动的圭表主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎探听，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批历程，与证券公司签订走动单元租用或经纪服务等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成走动单元租用、走动系统测试和对接等走动前准备工 作，见知各相关部门和托管行启用证券公司走动。                             第 66 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报 网流露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券走动及佣金支付情况（2024 年度）的申报期为 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                            金额单元：东说念主民币元              债券走动                    债券回购走动                  权证走动                                                                      占当期权                     占当期债                      占当期债券  券商名                                                                   证                       券                       回购成交总   称    成交金额                     成交金额                      成交金额       成交总额                     成交总额                      额的比例                                                                      的比例                     的比例(%)                      (%)                                                                       (%)  长城证   1，347，004.              20，185，000.0   券            58                         0  序号                 公告事项                      法定流露方式         法定流露日历        长城基金管理有限公司对于隔断北                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金管理有限公司对于关闭网                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        换、赎回及新通达定投业务的公告        长城基金管理有限公司对于旗下基                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        的公告        长城基金管理有限公司对于调整旗                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        告        长城基金管理有限公司对于隔断喜                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金管理有限公司对于调整旗                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        告        长城基金管理有限公司对于隔断永                                        中国证监会规定报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金管理有限公司对于高等管                 中国证监会规定报刊及        理东说念主员变更的公告                        网站        长城基金管理有限公司对于旗下部                 中国证监会规定报刊及        分基金改聘司帐师事务所的公告                  网站                                第 67 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报          长城基金管理有限公司对于调整旗                                中国证监会规定报刊及                                网站          告          长城兴华优选一年如期灵通搀杂型                                中国证监会规定报刊及                                网站          换业务的公告          长城基金管理有限公司对于北京分       中国证监会规定报刊及          公司变更营业局面的公告           网站                  §12 影响投资者有计算的其他贫瘠信息 注：本申报期内无单一投资者执有基金份额比例达到或特出 20%的情况。     无。    （一） 中国证监会准予长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金托管公约》    （四） 《长城兴华优选一年如期灵通搀杂型证券投资基金招募说明书》    （五） 法律想法书    （六） 基金管理东说念主业务经验批件、营业派司    （七） 基金托管东说念主业务经验批件、营业派司    （八） 中国证监会规定的其他文献    基金管理东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公时代亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理东说念主长城基金管 理有限公司商议。 商议电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                         第 68 页 共 69 页                 长城兴华优选一年定开搀杂 2024 年年度申报                        长城基金管理有限公司 第 69 页 共 69 页

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